金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)一下,這里只說(shuō)了期限相關(guān),并沒(méi)有明確指出是流動(dòng)性,不是說(shuō)在純預(yù)期基礎(chǔ)上只是需要風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償就是local 嗎?而流動(dòng)性偏好理論要明確指出是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呀?期限上補(bǔ)償又不僅限于流動(dòng)性
如果按最慘的賠付，為什么不是賠次級(jí)無(wú)抵押債券的20%，即bond 3，不是三個(gè)債券都觸發(fā)了CDS么？
第一問(wèn)，老師提到exposure中要排出掉 hegde 的部分，那么reovery rate 對(duì)應(yīng)的部分是不是也應(yīng)該去掉？畢竟recovery 部分也可以彌補(bǔ)部分損失
第三題不是說(shuō)，Exhibit 2 provides the data on annual payment benchmark government bonds.而且boon2是一個(gè)年付息債券，為何答案里是用3%當(dāng)年利率折現(xiàn)？不是應(yīng)該用表二中的折現(xiàn)因子去折嗎？
老師，觸發(fā)credit event中的Failure to pay, 是只有高級(jí)別債券觸發(fā)才算嗎？為什么官網(wǎng)的題中給出的是any bond?
考試的時(shí)候遇到求cva的題是不是可以直接放棄了？感覺(jué)一題3分鐘坑定搞不定，而且是只算個(gè)零息債券
第七問(wèn)答案錯(cuò)了吧？t0時(shí)刻債券的價(jià)值不用和行權(quán)價(jià)格進(jìn)行比較啊
請(qǐng)問(wèn)老師 能否畫(huà)圖解釋下這個(gè)全價(jià)價(jià)格的公式 想了半天沒(méi)想明白 謝謝
第7問(wèn)，既然是每個(gè)節(jié)點(diǎn)都可以行權(quán)，那是否可以根據(jù)選項(xiàng)直接判斷是100，因?yàn)榱硗鈨蓚€(gè)根本不可能正確
老師，請(qǐng)問(wèn)第三小題里， 為什么不用加上當(dāng)期coupon2.5呢？
零息債券有效久期為什么不等于期限，為什么關(guān)鍵利率久期不用有效利率久期算而直接說(shuō)麥考利久期吶
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，高等級(jí)債券和低等級(jí)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)上升，那可以同時(shí)買(mǎi)入兩種債券的CDS嗎？不做多空交易的話。
請(qǐng)問(wèn) 這里還是沒(méi)有明白哦，CF為什么是違約?不違約，違約和不違約又不會(huì)同時(shí)發(fā)生為什么還要相加，現(xiàn)金流要么是違約要么是不違約，加在一起是什么意思
請(qǐng)問(wèn)這里的put price是執(zhí)行價(jià)格嗎？感覺(jué)不應(yīng)該是執(zhí)行價(jià)格吧？執(zhí)行價(jià)格應(yīng)該在切點(diǎn)的地方吧？
老師可以講一個(gè)現(xiàn)實(shí)里用到swap rate的地方嗎？不是特別理解為啥要做利率互換
程寶問(wèn)答
