這里最后三行東西, D=1之后怎么從上面的式子變成下面的式子能仔細講一下嗎，感覺寫的是不對的，也無法理解。
multiple R 和R square 有什么不一樣
隨機遊走不是b1=1嗎? 為什麼這裡說b1=0?
針對這里第二題的B選項，有能夠看出模型有多少概率是正確的指標嗎？它們是什么？
第九題 說 有序列自相關的話用AR建模，但AR的三大假設中又說不能有自相關性，這邊不太懂，可以說明一下嗎? 謝謝
第六題的exbibt為AR(1)，為什麼計算時考慮了2個自變量?
老師好，第一小問計算檢驗統(tǒng)計量為什么分母standard error不用除以根號n？什么情況下分母是s/根號n？謝謝
17:17左右，為什么Lag1的t檢驗不顯著，仍然認為該模型合適？不顯著是不是意味著lag1這一項要剔除？
視頻6分鐘，r(x,y)知識點是什么？在哪兒講過的？
序列自相關，講協(xié)方差平穩(wěn)，隨機游走概念時，為什么說b0是常數(shù)，可以忽略不計？
autocorrelation, heteroskedasticity，multilinear regression顯著性檢測等等，考試時會給test statistics, critical value會給嗎？還是說要自己查表，如果自己查表，是不是還要記df, 單雙邊等規(guī)則？
有沒有AIC用于選best prediction的model，BIC是用于選best fit的model的說法？我記得好像只說過AIC 看重解釋力度，BIC看重complexity
Q5為什么不是ordinal？如果要選出5個最有可能的不是需要排序嗎？
Q7 不是很明白在AR模型中異方差和自相關的區(qū)別。AR模型用ARCH來檢驗異方差問題，那么當ARCH顯著不等于0時可知殘差項的方差和滯后項殘差的方差相關，那么這是否也意味著這兩個殘差之間也是自相關的（auto-correlation）？為什么檢驗autocorrelation用的是lag而不是ARCH？
1. Bias的概念是偏差，具體來說是不是E(estimator) 不等于population，而inconsistent的含義是說隨著樣本容量變大，E(estimator)更接近真實值，如果一個樣本既bias, 同時也consistent，這是不是有點矛盾？——————2. Biased and consistent estimator是不是這樣理解的: 比如說總體平均值是5，一個biased 的 estimator 在sample size 為50的情況下estimator的均值是3，但是增加sample size至100，其均值就更接近真實值，比如變成4。是這樣嗎？
程寶問答
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