Q2這個(gè)公式，沖刺筆記上沒提到？
Q2，如果直接計(jì)算，用1.2/1.0075+101.2/1.0122=100.0053，(100.0053+1.2)/99.2852-1=1.93%，這個(gè)偏差在哪里呢？還是整個(gè)邏輯有問題
“老師好，根據(jù)S2這個(gè)表述，我有個(gè)問題，能不能有一個(gè)債券同時(shí)包含putable和callable 兩個(gè)權(quán)利？講解老師給的答案是可以同時(shí)包含callable和convertable。”之前我問過這個(gè)問題，但我發(fā)現(xiàn)老師答的不對(duì)，老師說callable和convertable 的權(quán)利都是債權(quán)人，這個(gè)不對(duì)呀，callable是給發(fā)行人，convertable是給bondholder的權(quán)利！所以能不能再確認(rèn)下putable 和callable兩個(gè)權(quán)利能不能同時(shí)在一個(gè)bond里出現(xiàn)？
老師好，這個(gè)題說因?yàn)榭梢栽谌魏螘r(shí)間call回，所以callable價(jià)值不會(huì)超過100。那要是不到100呢？如果要利用表1計(jì)算callable價(jià)值，是不是得自己根據(jù)spot rate， forward rate和波動(dòng)率構(gòu)建一個(gè)利率二叉樹來算?。磕穷}目也沒有給波動(dòng)率啊 考試的時(shí)候即使給了波動(dòng)率也沒有時(shí)間構(gòu)建二叉樹我覺得。所以請(qǐng)教一下老師，這個(gè)題直接假設(shè)callable等于100，合理嗎？
老師好 ，關(guān)于實(shí)行寬松的貨幣政策收益率曲線的問題。單老師講的是牛市陡峭，是長短兩端利率都是下降的，林老師講的也是陡峭，但是原因是短端下降，長端由于賣長債導(dǎo)致長端利率上升。請(qǐng)問老師是我理解串了嗎？這個(gè)地方請(qǐng)老師講講，謝謝老師。
能否說明下沖刺筆記上這些價(jià)格和key rate怎么來的？
請(qǐng)問，Q4計(jì)算Vcall為什么是用forward利率來折現(xiàn)？有點(diǎn)忘了在固收里，如何計(jì)算option的價(jià)值
1.第四問，為什么算的是IRR, 而不是HPR? 2.老師講導(dǎo)致二叉樹算的價(jià)格與市場價(jià)不同，是因?yàn)榧僭O(shè)的波動(dòng)率與市場的不一致，所以調(diào)整二叉樹，但是調(diào)整后的二叉樹的波動(dòng)率仍然是原假設(shè)的波動(dòng)率，為什么不是修改波動(dòng)率來構(gòu)建二叉樹？
老師這里說理論價(jià)格鐵定是大于市場價(jià)格的 為什么 算的什么沒懂
聽老師的意思那應(yīng)該增加的是precision吧，accuracy的定義就是指更接近于true value了呀
計(jì)算effective duration, V-, V+, 是在benchmark curve 上 +△y, 構(gòu)建二叉樹，再+OAS，再算V+, 而不是在每個(gè)節(jié)點(diǎn)上加+△y?
第三問，為什么default barriers就代表著structural model？
老師 No. 12 case 第 3題 這里 利用 s-c=k-p, 但call option 應(yīng)該是 selling a call option an the asset of the company 吧？怎么用”purchase“?
買入價(jià)為什么按Rlt這種偏高的利率計(jì)算??？為什么不是按0時(shí)點(diǎn)這個(gè)更低的利率？
老師好，視頻里的riding yield curve down的one-year return=最后一年期forward rate結(jié)論是不是只能用于買入后一年后賣出的情況，如果兩年后賣出的收益就不能用了？
程寶問答
金程問答