這里想到了一個問題，在真實的業(yè)務(wù)中，有沒有專門利用etf做板塊輪動？
請問DF的計算為什么不能用exhibit2里的spot rate？而要用3%？
前兩個題用的DF是怎么計算來的
Q4，comment 2，后面的without regard on time-ordering是什么意思？前面不是提到了歷史數(shù)據(jù)，怎么又來了一個without？
Q5在基礎(chǔ)課哪個部分，好像沒有聽到這個方面的介紹
Q3 題目問的是12/31號那天應(yīng)計入的FX Gain 是多少啊，不是7/15那天，7/15那天有1.7的gain，不需要再用12/31天的rate再換算一次計入表內(nèi)嗎？
如果我在yr1市場利率5%平價買債券，yr2市場利率降息變成4%會怎么樣？假設(shè)我不賣這個債券
基本面加權(quán)是什么
老師，請問 high or low granular的判斷標準是什么？
老師，請問structural model這算是monte-carlo simulation出來的么？
這里的d1 d2的公式怎么來的？
這里跟公司金融講的不一樣啊，公司金融里expanded CAPM是有industry premium的但是build-up approach沒有。這里正好反著的。
C-的價值應(yīng)該是【-4，0】吧？
老師您好，從公式的角度來看，哪一點導致了effective duration 比 Modified Duration更適合計算含權(quán)債券的久期?。?
risk-neural default probablity
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