金程問(wèn)答
第三題的計(jì)算過(guò)程是什么
第一題，請(qǐng)問(wèn)為什么選擇cash settlement還能拿回bond2？可以否幫忙梳理一下cash 和physical settlement的流程是什么？
CTD能再講一下嗎
如果是美元浮動(dòng)換歐元固定，是不是用歐元浮動(dòng)定價(jià)歐元固定？為什么沒(méi)寫(xiě)這部分呢？
第三題不理解，不應(yīng)該是所有的地產(chǎn)類型都收到宏觀經(jīng)濟(jì)影響嗎？
講義LM2中Production Function之前的內(nèi)容是因?yàn)橐患?jí)中有所以沒(méi)有再講一遍嗎？
沒(méi)有太懂為什么這里q2求cds價(jià)格的時(shí)候應(yīng)該是100+2的邏輯，這個(gè)+2，視頻里解釋說(shuō)是因?yàn)閟pread下降了，risk下降，這個(gè)產(chǎn)品好，所以價(jià)格上升?！爱a(chǎn)品好”是什么意思呀，是說(shuō)cds這個(gè)產(chǎn)品，還是
1.計(jì)算浮動(dòng)利率債券的利率二叉樹(shù)，為什么是i0 →fH(1, 1), fL(1, 1), 遠(yuǎn)期利率，這里也是fH(1, 1)=fL(1, 1)(e^2σ)嗎？；而利率二叉樹(shù)里面，是i0 →i1,H, i1,L, 且i1, M=f(1, 1), 二者之間的差別是什么？ 2.一級(jí)，conversion ratio = face value/conversion price 而這里的 conversion price = issue price /conversion ratio ?
第三題答案里prepaid expenses為什么按history rate算哇
第四問(wèn)加誰(shuí)減誰(shuí)能再詳細(xì)講一遍嗎？不理解。
為什么在USGAAP下，稅費(fèi)降低利潤(rùn)，稅率反而變高呢？
這道題能再詳細(xì)解釋下嗎？
這題我用(（112+0.08）*1.003的0.25次方-0-0.2)/0.9-125算出來(lái)是0.5955再折現(xiàn)也是0.5951是哪里不對(duì)嗎？
l老師您好, tracking error 不是用標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量嗎. B選項(xiàng)講的不應(yīng)該是Tracking difference嗎
上一年年末不就是current year 的0 時(shí)刻么？
程寶問(wèn)答
