還是無法理解第二題。
這兒的FR，X是利率吧？因?yàn)閕nterest rate option的標(biāo)的是利率，利率怎么能折現(xiàn)呢？
這個(gè)TCA怎么折算呢？
我們知道保險(xiǎn)理論是生產(chǎn)商看空的多，那依靠這句話是不是可以判斷是保險(xiǎn)理論？
分母為啥不是1+1%*（6/12）？
Forfeiture假如是業(yè)績沒有達(dá)標(biāo)，曾經(jīng)grant過了但是沒有vested, 現(xiàn)在取消這份獎(jiǎng)勵(lì)
Forfeiture的部分是從哪里取消的？是granted但是unvested的部分嗎？那感覺就不用抵減expense?
為什么不去掉forfeiture的股數(shù)…？既然expense那里都減掉了這部分
這個(gè)該怎么選，PEG，算出來是中值，但比平均值小多了，答案認(rèn)為定價(jià)合理，考試時(shí)，到底以均值還是以中值來考量
320不是consideration 么，為什么除以50%
parital goodwill和full goodwill 是否都屬于consolidation合并法
第二題，如果是美式期權(quán)該怎么計(jì)算？老師能幫忙給個(gè)這道題的美式期權(quán)的計(jì)算過程嗎？
如果題目沒有說per transaction，就默認(rèn)是兩次交易？買進(jìn)和賣出么？
short 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 為啥是借入資金??？
swap curve 和 par curve 有什么區(qū)別？
程寶問答
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