全部 >
數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
配成convexity減小的portfolio了？第二個(gè)問題是，在第solution 3處理的過程中，出現(xiàn)了一個(gè)0.24%/2.81的計(jì)算，這個(gè)處理方法的量綱很奇怪（收益率前后差值/久期前后差值），以前貌似也沒講過。想請(qǐng)問一下老師，這樣處理的依據(jù)是什么？
，差別較大，無法理解。 兩式劃上等號(hào)后，科技增長(zhǎng)率消掉，合并同類項(xiàng)，a也消掉最后得到的是：k增長(zhǎng)率=L增長(zhǎng)率+K總資本增長(zhǎng)率，這是非常奇葩的，k=K/L，按老師在課程上的通過ln的推導(dǎo)方法k的增長(zhǎng)率
，不知道我這個(gè)理解是否準(zhǔn)確？ 第二個(gè)問題，full goodwill method我理解，之所以選擇fair market value，包含企業(yè)商業(yè)價(jià)值的原因，是因?yàn)檫@種方法合并報(bào)表的asset已經(jīng)合并了
Module 2-Practice Problems-Question 9-1.我第9題的incentive fee的計(jì)算過程如截圖2所示，這道題計(jì)算Incentive fee的方法與
視頻中老師說對(duì)于duration match這種方法，interest risk仍然是其重要風(fēng)險(xiǎn)之一，因?yàn)閐uration match并沒有充分考慮到convexity的變化；我們還知道，利率變化
我們additional case中的計(jì)算方法不太一樣，有些矛盾。 而且我做其他的題目也是，針對(duì)這個(gè)人的壽險(xiǎn)保額的計(jì)算，都是根據(jù)這個(gè)人的human capital多少來確定life insurance的重要性的
值，是不是一般都考固定資產(chǎn)折舊相關(guān)的情況？也就是說|CV-TB|*稅率里賬面凈值一般都是指固定資產(chǎn)的吧？ 5、關(guān)于暫時(shí)性差異和DTA/DTL的關(guān)系，是不是會(huì)計(jì)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表會(huì)存在暫時(shí)性差異（比如不同折舊方法下的折舊費(fèi)用不同），從而產(chǎn)生了DTA/DTL？
factors (用risk premium量化); 2）beta（用regression 得出）？還是用sensitivity的理論-cov/variance的方法得出的？就總結(jié)了半天非常的混亂這個(gè)邏輯
老師，這個(gè)問題比較長(zhǎng)，麻煩您耐心看完，我怕我表述得不夠清楚，謝謝。Notes第70~71頁的內(nèi)容，這頁上的 內(nèi)容和PPT上第144~145的內(nèi)容一樣，解答的方法也是使用的PPT第143頁上的公式。這
walk對(duì)立 3、mean reverting的對(duì)立面我的理解應(yīng)該是均值不穩(wěn)定，因此感覺正確的邏輯是先要有一種檢驗(yàn)方法來驗(yàn)證均值是否是固定的，然后再檢驗(yàn)g=0這一項(xiàng) 4、講解中說明要達(dá)到協(xié)方差的
時(shí)候其實(shí)老師有提到，有效久期一般不用于預(yù)測(cè)，是因?yàn)樗挠?jì)算方法是在已經(jīng)有了 利率的變動(dòng)，和在此影響下的價(jià)格V+和V-所計(jì)算出的久期。而久期的目的本身就是為了衡量利率變化對(duì)價(jià)格變化的影響V+和V-都有了
投資），也都有每一期現(xiàn)金流（收益）等，本該在定量和投資組合里提問，怎么樣更好地區(qū)分他們兩個(gè)呢？ 另外在權(quán)益學(xué)習(xí)中，正好在本章節(jié)里說到估值方法里，如本節(jié)111-300頁里，舉例用：債券未來現(xiàn)金流折現(xiàn)
程寶問答
金程問答