視頻17：40 的時候，在區(qū)間估計的時候，怎么是u-tc a 的啊，不應(yīng)是T分布的啊，講義上是在Z的啊，到底誰對誰錯??？？？老師是不是講錯了??？
Pure play method 一級二級公式分別是怎樣的?是不是有稅的區(qū)別?
我記得一級二級中有個公式都有，但是一級考慮稅的影響，二級不考慮稅的影響，是哪個公式?謝謝
227頁，CDS per 100 par 聽不懂。100+2%100=102
請問AI0和AI大t是怎么算出來的？是不是用coupon rate 12%算出來?
請問，為什么trailing eps用0.81，而不是用basic trailing eps 0.84呢？
下圖中的例題（網(wǎng)課講義第15頁） 計算TRADING SECURITY 的UNREALIZED GAIN的時候 為什么不直接是1040-1051.54(即年末的FV-年初的COST） 而是1040-（1051.54-15.88）即年末的FV-年末的攤余成本
Arbitrage-free valuation framework是第35個reading，為什么講義中是第36個？難道視頻不是2019年版本的？是2018年的？
49題為什么不是c，為什么是b
39題答案不對吧，為什么h model計算不是linear
a:b=2 不是應(yīng)該A/B=2？
數(shù)量，reading9，原本書課后題第28題，問用一階差分法所做的回歸2，是怎樣一個數(shù)列，是隨機游走、協(xié)方差平穩(wěn)還是可以用線性回歸建模。 答案說是協(xié)方差平穩(wěn)的，其中均值是0看懂了，但關(guān)于方差和協(xié)方差平穩(wěn)的說明沒有看懂。希望老師翻譯以下這段“Therefore, the variance of yt in each period is Var(εt) = σ2. The fact that the residuals are not autocorrelated is consistent with the covarianceof the times series, with itself being constant and finite at different lags. Becausethe variance and the mean of yt are constant and finite in each period, we can also conclude that yt is covariance stationary. ”并作解釋，感謝！
203頁32題，為什么不是1.72*（1+4%）
reading 43 第9題為什么A選項不對呢
reading43 6題 c選項為什么不對呢？
程寶問答
金程問答