老師，這是這個圖吧…預(yù)測3個月后，Libor升，所以鎖定3～9這6個月的FR
急！這個equity swap怎么不用未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，要用0-t的HPY？
老師你好，這里講的pva是0時點還是2時點呢？ Pricing不是應(yīng)該是0時點么？ 這里是valuation？
老師這里有點亂，LE不是SRO，怎么還有授權(quán)？ SRO才有授權(quán)呀？非SRO沒授權(quán)啊
為什么這里delta c是接近變動一個單位，內(nèi)在價值增加一個單位，還有時間價值，不是應(yīng)該增加超過一個單位么？
28題什么意思，沒懂
27題為什么是2264就低？是跟誰比較的
在講Value Added 那塊，我想問一下老師老是說的benchmark到底指的是什么？感覺怎么沒有什么經(jīng)濟(jì)學(xué)意義？這塊講的不是很清楚
老師這個邏輯在中國不適用呀，國人儲蓄高為什么還能利率高？這里的利率是理財收益率還是股票投資收益率？
權(quán)益，reading27，原版書課后題第1題的CD兩問，求realized return 和realized alpha 。馮建行老師上課說，realized return 和 expected return 這兩個概念是HPR的兩種，非年化的。韓霄老師說是年化的。通常情況下，收益率都是年化的。原版書課后題答案用了非年化，可能不是什么大問題，不過概念上感覺略混淆，老師有沒有比較好的歸類和記憶方法？
視頻課講義里說純浮動債券f2、f3、f4都在本金1里面體現(xiàn)怎么辦理解呢
請問老師，如果A的報價算出來都是偏小的，那要怎么算profit呢，套息的過程怎樣的？ 先用A報價GBP換usd ，再usd換mxn嗎，算出來的mxn同與B直接gbp換mxn相減嗎？ 如果算報價偏大，就直接B里換mxn嗎
No arbitrage approach. call 的組合是long call, short stock. 為什么put option 公式正負(fù)號也是一樣呢？ long put, short stock 也不是delta neutral 的組合??？？
為什么要乘以10呢，而且用GGM的這個模型也沒看懂，不能折現(xiàn)相加嗎
老師，單雙尾其實沒什么差別是不是… 1.96，雙尾，一共5%，一邊2.5% 1.65，單位，一共10%，一邊5%…
程寶問答
金程問答