fra應(yīng)該是單利，在視頻這個(gè)位置那是不是應(yīng)該是相加而不是相乘？
權(quán)益，MOCK和課后習(xí)題LM- Q7，類似，如果中心趨勢(shì)，只消除極大異常值，不影響極小值就選調(diào)和平均？如果中心趨勢(shì)，既消除極大值，又消除極小值的影響就選median或weight harmonic
實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)為什么不是12000-9600？看不懂這個(gè)題的意思，為什么為實(shí)現(xiàn)部分是1/4
固收這門課的重點(diǎn)是module1和3嗎？為什么經(jīng)典題題量沒體現(xiàn)這種差異？
請(qǐng)問老師，這題observation2通過觀察得到的不是actual POD嗎？
請(qǐng)問老師，這題杠杠率和ROA的運(yùn)用不是體現(xiàn)了對(duì)結(jié)構(gòu)模型的作用嗎？同時(shí)宏觀變量的作用又體現(xiàn)了對(duì)簡(jiǎn)化模型的作用，為什么不選C呢？
假設(shè)2 怎么理解是對(duì)的？
這里的yield是指什么？也不是基于市場(chǎng)價(jià)格算出來(lái)的
怎么理解這里的short無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是借入的的意思？
視頻里老師講到這里說：執(zhí)行價(jià)格越低，隱含波動(dòng)率越高，為啥啊， 期權(quán)價(jià)格上漲，隱含波動(dòng)率越高，為啥？
這兩個(gè)指標(biāo)，為啥分別是一階導(dǎo)和二階導(dǎo)？還有為啥要把這兩個(gè)指標(biāo)相加？
麻煩把這5個(gè)指標(biāo)詳細(xì)講一下，分別對(duì)應(yīng)什么含義
這里已經(jīng)說了是一個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，為什么還要去年化
這里的recovery為啥隨著時(shí)間是遞增的，我知道是按照比例乘的但是不應(yīng)該乘以par value嗎？因?yàn)楦鶕?jù)現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)，recover rate 一開始就定好的，比如抵押物值40%，然任何時(shí)候違約，我都能拿到40塊的恢復(fù)金額呀
第六題等效fra的計(jì)算有問題吧？Libor是年化利率，不是fra的單利，算等效不應(yīng)該用的圖中手寫的這個(gè)公式嗎？
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