第一題我想請教下，是不是就算題目沒說，只要是一家公司發(fā)現(xiàn)多個債券，那么就默認(rèn)是single-name CDS，并且默認(rèn)使用cheapest to deliver來判斷recovery ratio?
可以總結(jié)為以下嗎: CA+FA要保持動態(tài)平衡，1.如果CA deficit, 通過FA使本幣貶值(在市場上賣本幣買外幣)，然后CA回升 2. 如果CA surplus，則FA對外投資 3. 如果CA長期赤字，則FA需要長期surplus, 只能發(fā)債，因為吸引外部投資很難
這里RPPP默認(rèn)是Ex-anti?
此處Rx上升一方面會讓X升值 一方面貶值，我們?yōu)槭裁唇Y(jié)論是貶值呢
問個比較基礎(chǔ)的問題，為啥這個會有四個libor rate?
第一題B選項解答，fs在prep過程中只需要…的這句話有沒有講義出處？課上只提到fs是data exploration的步驟
第五題是否可以簡單地理解成：存在季節(jié)性需要所有t檢驗不顯著且F檢驗顯著；本題中所有t檢驗不顯著但F檢驗也不顯著，不符合季節(jié)性的t和F的顯著性要求，所以選B？
考試時萬一出了庫克距離的計算題，到底用哪個公式，是否乘以2？
Net sales growth已經(jīng)對organic net sales growth做出外匯相關(guān)的調(diào)整的話，外匯所致的損益不就不影響net sales growth了嗎？
雇主的投入和compensation growth rate 的增減有關(guān)嗎？
這個計算器計算有簡便方法嗎？
第二題 回歸樹不是CART辦法嗎？這個辦法不是針對連續(xù)型非線性變量的嗎。第一個步驟收益率應(yīng)該是連續(xù)型線性變量，也適用CART辦法？
能否介紹一下第一題的幾種strategy?
殘差項與自變量之間存在相關(guān)性就一定會出現(xiàn)違反一致性的問題？
在數(shù)量M3中，①serial correlation說的是殘差與殘差之間具有相關(guān)性，在上課的時候老師提到如果X是Y的滯后項，會影響一致性，沖刺筆記26頁也提到了這個問題，既然serial correlation 只是殘差與殘差之間是否具有相關(guān)性問題，為什么又涉及了到X與Y之間的問題？②在條件異方差里面，當(dāng)ε與X存在相關(guān)性時，會造成一致性受到影響？
程寶問答
金程問答