老師 想問一下關于時間序列模型的檢驗順序的問題。如圖一，老師上課的時候說，先進行相關系數(shù)檢驗確定p得到AR(p)，再進行平穩(wěn)性檢驗。但是ppt上面，確定使用AR模型后，先進行平穩(wěn)性檢驗，再進行相關系數(shù)檢驗確定p。所以哪一種才是正確的順序呢？麻煩老師把順序寫一遍～謝謝
第2個材料的第4小文，EGREPS為什么取5%不取4%，不是說REAL GDP GROWTH嗎？
如果債券第一年FV發(fā)生了變化，與攤銷結果不一樣了。那第二年計算債券利息時候是用變化后的FV還是維持原來攤銷后的FV？
為什么說significance越小，VaR越大，從畫的這個圖怎么理解？
請問forward price F(1,2)是指$1折現(xiàn)到t=1時刻的現(xiàn)值，但是forward的pricing應該是t=0時刻去買的價格，那為什么price不是從t=1時刻再折現(xiàn)到t=0點，而是直接用了t=1時點的價格?
老師你好，reading15原版書第12題，答案460和30我都計算出來了，但是正負號我有點弄不清，請老師看下圖我這么理解對不對。
老師你好，怎么判斷是jpy/aud,measured in jpy in terms,我還以為是jpy是base currency
第63頁PPT沒有考慮資本賬戶影響大于經(jīng)常賬戶嗎？
老師 reading9課后題第33題為什么不選C？ 還有第35題哪里看出來“ the time series also has serial correlation in the residuals from the trend model”？
如果IS里面有PSP，那PSP需要調(diào)整嗎？
考試考這種多階段折現(xiàn)問題，會像例題中跨度這么多年嗎？
reading15的33題，對于答案有點疑問，答案的計算只是通過$93這個項目的調(diào)節(jié)得到的。但是$12的費用增加不是會影響NI，進一步影響equity的嗎？為什么12*（1-30%）的部分沒有被計算考慮？
reading15的31題，我選了A，為什么不對？工資增長率變低，c.s.c變小啊。。。
老師 reading9第29題 怎么看出來有單位根？
reading15的25題，關于計算時候用的這個年限有疑問，為什么是17+10，不太理解。
程寶問答
金程問答
