現(xiàn)實中國債期貨是怎么交易的能解釋一下嗎？short方國債的選擇是在什么時候選的（t=0還是交割日當天）？如果不是在t=0選擇的，那0時點合約里怎么去確定FPA/FPB/FPC...
基礎(chǔ)班課件寫著，Break even inflation rate = zero coupon default free nominal bond yield - zero coupn default free real bond, 請問nominal 不就等于 rf+theta+pai了嗎？那不就已經(jīng)包括break even inflation rate(θ+pai)了
另類，MB2-Q40 The expected profit per share (in EUR) on the convertible arbitrage strategy is:
第二題A和B有什么區(qū)別，這里不是用真實收益率嗎？
pai是什么？怎么確定？
另類，MB2-Q37 Faro's recommended addition to the optimization process?most likely?addresses:
這里的E(P)怎么求呢？
C的正確表述應(yīng)該是什么？
FRA實際上并不是說1個月后真的能以約定好的3個月rate貸款/投資吧，未來的貸款/投資利率其實還是市場上的LIBOR，只是在1個月的時候合約結(jié)束，雙方計算value虧的一方直接給到贏的一方現(xiàn)金來彌補LIBOR波動帶來的不確定性 - 請問我的理解對嗎？（我這樣想是因為比如今天我和小賣部老板簽訂未來某個時刻以2.5元價格買礦泉水，到時候是真的和小賣部老板交易；而對于FRA，我貸款/投資是比如通過銀行，但簽訂FRA是與市場上另一位投資者，這兩者并不相同）。還有borrower和lender是要求本金相同是嗎？
請問，rolling windows和bootstripping有什么區(qū)別？
第四題可以解釋一下etf為什么會有交易對手違約風險嗎？
Surplus at risk是在哪里講過的啊
第三題 surplus at risk不是評判養(yǎng)老金資產(chǎn)和負債端的收益盈余的嗎？為甚么是var的使用工具？
第一題 哪里說這個是incentive fee而不是reference fee呢？這明明是推薦客戶然后給的推薦費呀？迷茫
扣股息率為什么是1000點/(1+2%)，而不是1000點*(1-2%)?
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