關(guān)于FRA1X4，我們在計算settlement的時候，算的是1時點的settlement cash，這個時點應(yīng)該是contract start的時點，因為從這個時候開始以事先商定好的匯率借錢。 但是書上有一句話：no loan is actually made and FRA is always settled in cash at contract expiration. 按照這句話，實際settlement的時間應(yīng)該是4時點。 這個點有些糊涂。
您好 請問紅色畫線句子什么是對的？ 對輸出有什么假設(shè)？謝謝！
為啥用第五種方法算出的V0不準(zhǔn)且小一點？
老師 您能幫我看看我哪里算錯了嘛，是RI4不能這么求嘛？但是沒有給第四年的NI，好像只能用這個公式來算吧？
我覺得countryB的描述，前后兩句話有些矛盾，麻煩老師解釋一下。downward sloping，還要求future spot rate更高，有些矛盾
IG債券評級分界線不應(yīng)該是BBB-嗎？為什么視頻里說是BBB+呢
這道題 如果股票價格超過了 conversion price 那么我會進行轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股之后的收益是不是還是應(yīng)該小于直接持有股票的收益？因為可轉(zhuǎn)債的成本高 相對股票來講
老師好，請問mock71最后一個關(guān)于portfolio的case第四題，為什么bond2是最好的對沖? 老師上課說經(jīng)濟復(fù)蘇時周期性行業(yè)的長的快，這里意思是經(jīng)濟下滑時也是周期性行業(yè)對沖比較好嗎？
十九題 兩個關(guān)鍵值已經(jīng)給出 dw大于較高的數(shù)字應(yīng)該是拒絕原假設(shè)??？ 兩個關(guān)鍵值中間的部分不才是不能判斷么？ 還是我說的是ho是 是否存在序列相關(guān)性的情況 這個positivie correlation的圖應(yīng)該怎么花
十九題 兩個關(guān)鍵值已經(jīng)給出 dw大于較高的數(shù)字應(yīng)該是拒絕原假設(shè)??？ 兩個關(guān)鍵值中間的部分不才是不能判斷么？ 還是我說的是ho是 是否存在序列相關(guān)性的情況 這個positivie correlation的圖應(yīng)該怎么花
老師 carried interest是什么時候才會發(fā)？這道題里4.2是怎么算出來的？
請問在US GAAP下，HTM是不是可以和IFRS一樣，impairment reversal可以轉(zhuǎn)回？
老師 這道題的知識點好像上課沒有提到過 要當(dāng)結(jié)論記住嘛？老師可以稍微解釋一下嘛？
discount rate上升 除了CSC變小，不是還會引起int上升么？這里為什么不考慮？
請教，第44題，comment2 關(guān)于利率二叉樹的假設(shè)，記得老師說過是有三條，這里只有兩點，還有一點是interest rate term structure model，為什么是對的？
程寶問答
金程問答