4.1.5 case 36題，為什么level curvature一正一負，但題目的描述都是decrease？最后答案為什么是increase?
2017mock pm 15題 不會
2017 mock pm 13題
老師您好, 百題組合部分case4的exhibit 1 表格中只給了我們某個security在基準中的權(quán)重 和 在組合中的權(quán)重. 周老師上課說, 沒有給某個security在基準中的return 和 在組合中的return, 是因為這個基金經(jīng)理沒有選股, 只有asset allocation. 這個怎么理解? 能不能舉個例子, 什么叫做我和基準的權(quán)重一樣, 但是沒有選股, 股票和基準的配置一模一樣??? 謝謝!
Ha為g<0和g不等于0在檢驗上有什么區(qū)別嗎？
老師哦，這個三角套匯。老師講的時候是這樣，比較市場和dealer價格，誰便宜買誰。沒說考慮比較的是bid還是ask。一般要低就都低嗎？ 用不用考慮比較的是賣價還是買價??？
老師好， 百題第一個case 第一題怎么理解？
老師好，請問數(shù)量百題第1個case第4題，A選項后半句話，standard error are unbiased，這個怎么理解?
老師好， 課后題 4.2.3 case 3 這里計算e的次方不應該是波動率乘以-2嗎？
請問M score公式，究竟LEVI高是操縱利潤還是低？
請問derivative中計算bond future公式，一般為幾個月，為什么不把Rf去年化，而是調(diào)整1+Rf的倍數(shù)？比如說3個月，用的是(1+Rf)的0.25次方
老師 這個case怎么判斷是用current method還是temporal method?
這里high book to market只指價值型股票么？那為啥價值型股票會增加貝塔值呢？不應該是價值型的股票風險小然后貝塔也小，然后這一項應該是（成長型股票收益率-價值型股票收益率）*貝塔book to market
老師，這是聽強化課視頻截圖，上面有關Italy部分是不是有錯誤？當經(jīng)濟衰退spread擴大時應該是購買itraXX Crossover……也就是short itraXX crossover吧？
R38 這道題 兩個 model都需要校準么？ 我知道RI需要 A是怎么個意思 謝謝
程寶問答
金程問答