老師 答案對于C項的解釋怎么理解??？為什么經(jīng)濟狀況一定的條件下，公司違約代表特殊的風險？
請問default free nominal bond是指什么債券？和default free zero coupon bond 的差別是什么？
請問表里的expected volatility是expected return 的標準差嗎？
老師您好，請問在RI multistage model中，對RI和TV的折現(xiàn)率是否都是用Re, cost of equity?
老師好 reading 39 case4 第29題， require rate of return 是 roe， 這個怎么理解？
老師好 reading 30 26題， 這里require rate of return為什么是8%？ 謝謝
老師您好，r33 case2, 15題，PB ratio是不是可以用IV0/BVPS=80.8036/45.25=1.785得出？IV0就用上一題計算出的V0=80.8036。謝謝
老師，筆記是您強化的課，AIT是第6個月的coupon在合約到期7時點的FV？這個意思？ 第二張圖是基礎(chǔ)課紀老師筆記。合約期間沒有coupon，AIT是從前一期coupon到合約結(jié)束，5個月利息。 我有點暈了。
swap是一期一期結(jié)算?
mock 71 23題里面的AG/L 部分怎么算的 以及其中的corrudor 攤銷方法
老師好 tppc公式里面沒有寫要減去liabilities 這里怎么減去了？ 謝謝！
R36 這兩道題的區(qū)別 加不加coupon 請老師解答 有點懵了????
第四題 因為當期的值里面已經(jīng)包含coupon pmt 為什么算完之后還要加2.5 每一期的值里面都包含了啊
老師您好, 請您說一下option 的 deductible的概念, 性質(zhì)和考點? 謝謝!
老師您好, 剛才那個問題打錯字了, 無法修改. 您看這個為準. 關(guān)于國債期貨的"AI下標T": 問題一: 假設(shè)每一次付息為金額C, 半年一付, 期貨合約期為一年兩個月, 期間共有2筆付息, 分別距離到期日是2個月和8個月. 那么AI下標T是不是等于: C*8/6 + C*2/6 ? 問題二: AI下標T不需要單利復(fù)利嗎? 直接就是安付息期間的時間長短比例來算就可以了嗎? 謝謝!
程寶問答
金程問答