記得老師之前說過類似什么implied XX rate 就是指根據(jù)市場價格P推算出來的rate？
158頁第5題為什么不選c
收益概念 第9題 1.一般，短期rf＜長期的rf吧 2.這道題哪里說收益曲線啥么形狀咯？
關(guān)于spread幾個問題： 1.講義提到swap 有些maturity的liquidity比treasury更好，意思是大部分情況下都是treasury的liquidity好？之前理解一直是swap的liquidity比treasury好。。 2 Z spread是根據(jù)市場上觀察到的bond現(xiàn)價和spot rate，去試錯算Z么？是不是不同的公司債的bond可以算出各自的Zspread？那不同期限的bond算出來是不是不一定相同？
百題衍生品case 5第六題 算出hedge ratio 之后那個步驟我沒看懂 這道題為啥要這樣做
這里的 debt offering’s default probability是指？
固收，原版書課后題，p205，這個date用計算機怎么安啊？
老師好 reading 13 第六題 為什么是選C？ 解答沒有看明白 謝謝！
課后習(xí)題reading 35第38題題中說這個人認(rèn)為利率保持穩(wěn)定，為什么答案說利率曲線向上傾斜？
二級考試?yán)飼o你T分布或者Z分布的表 讓你自己查么
原版書課后題，題中答案說的“a callable bond will also have lower effective convexcity than a putable bond if the put option is out of the money”這句話是什么意思？為什么是out of the money？ 那如果是in the money 又是什么結(jié)果呢
原版書課后題，老師想請問下，conversion price 不是只和債券價格有關(guān)，和dividend 有什么關(guān)系呢？
reading 34，第二個case第三題，為什么IA value要用CCM來計算？比如return on working capital ，是直接用capital * required rate，為何不可以用IA return /required rate得出IA capital？
為什么不能用USD/SFR去除以USD/GBP呢，從數(shù)學(xué)等式來說不是跟答案一樣的嗎？
這里說level形式的曲線變化只要求兩點同方向變化，并不要求同幅度，那怎么區(qū)分level和steepness呢？
程寶問答
金程問答