statement（2）為何不對(duì)？中間暫停一段時(shí)間股利，應(yīng)該就用不了ddm吧？
FcFF 第13題A 請(qǐng)問WC怎么算出來的啊 用current A-cash-(current L-debt) (326-5)-(141-0) 算不出來啊
3.4.1第 6題，3.87應(yīng)該是dividend的增長(zhǎng)率，為何這里看成是股價(jià)的增長(zhǎng)率？只有payout ratio是100%分紅和股價(jià)增長(zhǎng)率才一樣吧
為什么考慮到風(fēng)險(xiǎn)中性的PD會(huì)大于正常的PD？
老師您好，請(qǐng)問monetary和non-monetary如何理解如何定義？為什么non-monetary需要用歷史匯率，monetary則用current rate即可？
老師您好，題目是2017年協(xié)會(huì)出的practice exam里面的一個(gè)case。題干是圖1，問題是圖2。想問的是為什么圖2的B選項(xiàng)錯(cuò)了？在同一個(gè)case里的另外一題，協(xié)會(huì)給出的答案解析里面有一句話是client brokerage should be used only for research products or services that directly related to the investment decision making process（圖3）。
為什么波動(dòng)性增加 ZS不變？ZS里面不是也含了option value么？
這里的issuer specific是指公司自己么，那為什么還有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和option risk？
nominal spread 和ZS spread是一樣的么？為啥這里放在一起討論？
請(qǐng)教case3第四題 不太理解
這里的德爾塔curve是指啥？計(jì)算的時(shí)候會(huì)直接給么
請(qǐng)教百題case3第三題，不太理解為什么要加oas 另外我算的答案是101.44與答案不符，請(qǐng)幫忙看看，謝謝
zero-coupon yield curve怎么估算債券價(jià)格？
請(qǐng)問如果riding the yield curve method中如果我們假設(shè)upward sloping spot curve的話， 為什么在discount cash flows 的時(shí)候不管是哪一年我們都用的是同一個(gè)future spot rate呢？
什么叫i+-這個(gè)點(diǎn)不可能從i+過來？
程寶問答
金程問答