金程問(wèn)答
為什么delta FA = FCInv - Depn?
利率互換，為啥這里本金1元，也參與互換了？
請(qǐng)問(wèn)老師，Assumed Proceeds公式中，第二部分尚未確認(rèn)的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的average如何理解呢？另是不是在生效日后才可行權(quán)，這部分尚未確認(rèn)的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用，是不同批次其他人未確認(rèn)的激勵(lì)費(fèi)用么？
vested and settled是一個(gè)動(dòng)作還是兩個(gè)動(dòng)作？
請(qǐng)問(wèn)老師，在稅務(wù)報(bào)表口徑確認(rèn)成本，老師說(shuō)的結(jié)算日是生效日還是行權(quán)日呢？如果是行權(quán)日，若被股權(quán)激勵(lì)的員工不止一名，他們選擇的行權(quán)日不同，則確認(rèn)成本是行權(quán)一個(gè)確認(rèn)一筆么？
goodwill可以回轉(zhuǎn)？
這話啥意思，所有的互換都是每月結(jié)算么？
土地的用途不是政府規(guī)定好的嗎，拿地的時(shí)候不就已經(jīng)確定其用途，為什么還有選擇？
CCM和EEM講義請(qǐng)貼出來(lái)
紙質(zhì)教材，哪里可以獲得？
這里的分析沒(méi)有用到convertible bond中的bond，那這第二種strategy光有買(mǎi)一個(gè)call option和short stock就能實(shí)現(xiàn)offset/hedge，似乎不一定要convertible bond？
這里的策略是買(mǎi)入可轉(zhuǎn)債，賣(mài)出stock，那么相反的buy the relative undervalued underlying stock, take a short position in the relative overvalued convertible bond也是一種可行的convertible bond arbitrage strategy嗎？這個(gè)相反策略的情況下，第三點(diǎn)的time decay of the convertible bond's embedded call option就不是一個(gè)concern了吧？
Q2中，如果題目問(wèn)的是adjusted trailing p/e,計(jì)算方法是不是也跟解析講解的一樣，用trailing EPS=0.81 - 0.04＋ 0.03 =0.80，trailing EPS=14.72/0.80=18.4
第二題，global macro strategy為什么也是高波動(dòng)性、right-tail skewness？講義里只說(shuō)了managed futures是這個(gè)性質(zhì)
第六題C選項(xiàng)為什么不對(duì)，麻煩請(qǐng)補(bǔ)充一下講解，謝謝！
程寶問(wèn)答
