金程問(wèn)答
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中Notes上的這道例題。在計(jì)算Year2 的incentive fee時(shí)，只對(duì)當(dāng)年超過(guò)high water mark的部分收了incentive fee，但是并沒(méi)有考慮soft hurdle rate，這是為什么？
chooses to leave the bank, walking out with his personal papers and research notes that were created
等同于關(guān)稅？如果是，那這一點(diǎn)可以理解了。但是出口商為什么可以隨意加價(jià)？老師很多東西都不是按notes的原文字講的，好多地方都是。但這里格外不明白。也沒(méi)說(shuō)為什么出口商可以有超額利潤(rùn)。麻煩再給解釋一下，謝謝。
？ 因?yàn)?i class="highlight">notes上reading19。1的練習(xí)題第二題， 問(wèn)以下哪個(gè)最不能對(duì)CFI造成現(xiàn)金流變動(dòng)： A。出售公司的一個(gè)分支部門(mén) B。賣(mài)一臺(tái)新的機(jī)器 C。 折舊的增加C是答案，那就是默認(rèn)A和B都會(huì)造成CFI的變動(dòng)，可是B還好，機(jī)器是長(zhǎng)期資產(chǎn)， A要怎么理解？
如果分析師在給出建議時(shí)，有些風(fēng)險(xiǎn)跟限制時(shí)他不知道的。從而造成了損失，這種情況算違規(guī)嗎？這里視頻沒(méi)講。我是自己看的notes。上面說(shuō)，不能期望分析師在給建議的時(shí)候披露他們不知道的風(fēng)險(xiǎn)。也不能把一次性
current portion of long term debt，請(qǐng)問(wèn)為什么要增加這部分？是否以后碰到考慮的就是short term的debt而不僅僅是notes payable呢？另外FCFE時(shí)計(jì)
Kaplan Notes Module 47.4第2題。網(wǎng)課上提到，對(duì)基礎(chǔ)法則的運(yùn)用中有兩個(gè)局限性，一個(gè)是投資者會(huì)高估其自身技能（即高估ex ante IC），另一個(gè)是不同行業(yè)的IC值各不相同
notes that all of the information in the competitor’s report was covered in his analysis published
notes上reading19.2的那道大例題，講到后面算FCFF，如果用NI的方法，我不知道為什么算出來(lái)和答案用CFO的不一樣，幫我看看哪里算錯(cuò)了： NI=37000 NCC=7000 intx
Notes另類投資部分綜合題第4題。答案中提到，私募股權(quán)基金的棘輪條款（Ratchet）決定了被投企業(yè)管理層和股東之間的股權(quán)分配比例，而非私募股權(quán)基金GP和LP之間的股權(quán)分配比例。我對(duì)這一塊概念印象
束，時(shí)間長(zhǎng)度是3個(gè)月，那么S0是在零時(shí)刻的價(jià)格，而不是1時(shí)刻的價(jià)格。 2. 另外AI0和AIT的計(jì)算，老師只給了兩個(gè)例子說(shuō)明，我找了原版書(shū)和notes都沒(méi)有其它的詳細(xì)說(shuō)明，能不能多給幾個(gè)復(fù)雜的例子說(shuō)明下，還不是很清楚。
還是沒(méi)有聽(tīng)懂基礎(chǔ)課上講的credit spread option，notes看的時(shí)候也不是講的很清楚。 請(qǐng)問(wèn)我作為這個(gè)credit spread option的買(mǎi)方，買(mǎi)的并不是這個(gè)債券， 標(biāo)的其實(shí)是
在說(shuō)到費(fèi)用資產(chǎn)化的影響的時(shí)候， notes上說(shuō)因?yàn)橘Y產(chǎn)化了，shareholder equity因?yàn)閞etained earning變高而變高了。 總體asset因?yàn)橘Y產(chǎn)化而變高，liability
老師你好，百題GIPS case4的那個(gè)Exhibit 1的例子，我再談一下針對(duì)Notes 2這部分的理解。 比如1999年1月1號(hào)的inception，現(xiàn)在是2012年1月1號(hào)，也就是說(shuō)我可以
Kaplan Notes 5.8,5.9第6題。答案中說(shuō)明，在以月回報(bào)率為因變量（y）的回歸模型中，使用前月的先行市盈率指標(biāo)作為自變量（x）并不會(huì)導(dǎo)致模型設(shè)定失誤。給出的理由是，因?yàn)橄刃惺杏适褂闷?
程寶問(wèn)答
