where Sizei is the natural log of the market capitalization of company i in billions of dollars.老師好 請問這句話意思是用ln轉換的時候 直接用ln52 而不是用ln52,000,000,000嗎？怎么理解這里，謝謝老師
老師 請問怎么通過residual plot看出異方差和serial correlation呀？ 我上傳了兩張圖片 一個是y and residual 一個是x and residual 老師可以分別說明什么情況是違反了假設嗎 謝謝
第二題，老師是不是講錯了，題目中提到了雙尾0.05%，那么是否可以根據這個使用t-test進行檢驗？
老師能不能總結一下各種假設的原假設是什么？都混了。。。
第3題，indow 的pvalue大于1%，不顯著，系數是0才對呀。為什么用-0.1641帶入
我一直理解的一類錯誤是拒真TN，二類錯誤取假FP，為什么這里老師還講了FN？FN不是預測negative實際也是false所以是正確的么？
第三題中給到自變量數據 assuming MRKT is 0.9%, the return on value stocks is 1.2%, the return on growth stocks is 3.8%, the return on small-cap stocks is 4.0%, and return on large-cap stocks is 2.2%.為什么計算時用的不是1.2%，3.8%，4%和2.2%，而是1.2、3.8、4、2.2？
為什么AR模型和普通回歸中檢驗CH的方法不一樣？為什么不能殘差方差和X直接回歸？
最上方AR（2）不是指的2個滯后項吧，如果這樣上面一個不是無數滯后項嗎，是兩個變量間隔為2，算是二階吧，每一階都有Xt-1是嗎，三階是Xt-1和Xt-4？
結合本截屏，系數=0，表示有季節(jié)相關性，課后第5題都p value都那么大，也就是系數=0，那不就是有季節(jié)相關性了嗎？？第五題怎么選高度不相關呢？？
既然t檢驗的ppl都非常高，說明這些亞變量的系數都等于0。而系數是12月份與該月月份的差額，既然等于0，說明12月份與該月份是相等的，那不是強相關性嗎？？？
既然t檢驗的ppl都非常高，說明這些亞變量的系數都等于0。而系數是12月份與該月月份的差額，既然等于0，說明12月份與該月份是相等的，那不是強相關性嗎？？？
這道題，題目說其他變量保持不變，并沒有說讓其他變量都等于0啊…………計算小盤股的時候，其他變量為什么都等于0？！無法理解。
這里判斷查表檢驗值大于關鍵值啊，為什么不拒絕原假設？
計算器格式化后，是不是只需要設置小數位數和AOS？其他的還需要設置嗎
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