為什么要簽訂一份反向的合約 視頻也沒解釋 衍生品里記得提過 如果要做估值 在t=3時(shí)刻 再簽訂一份新合約看新合約的F和 舊合約F的差
在做FSA題目中，碰到兩個(gè)名詞propping和tunneling分別代表什么
B選項(xiàng)中cambridge公司不是不是發(fā)了股利嗎，按照金融資產(chǎn)核算的時(shí)候NPM不會(huì)變嗎？
這題該如何理解
第二題，physical模式下是不是都是獲得100%的保額？另外，手里的虧損的債券，是不是要交換給CDS的賣方？
第五題中的statement5可以再解釋一下為什么不對(duì)嗎
老師，這題問的是老師在課上講的第三步：用國債來對(duì)比，模型調(diào)整是為了可以和國債對(duì)比。第四步才是：拿一個(gè)含權(quán)債券的公司債來對(duì)比，調(diào)整模型的OAS嗎？，這題為什么選A吖
第二題grant的價(jià)格不應(yīng)該是72.37嗎，為什么用19.25，謝謝
講課的時(shí)候不是說grant date 的FV記賬為comp exp嗎，為什么第一題又說vested才計(jì)exp，謝謝
第三題，如果是80%收購，同樣用合并報(bào)表，每股利潤的算法和結(jié)果是否和100%收購一樣的
匯率的表述方式不太理解，例如英鎊和日元，如果英鎊為本幣，是否應(yīng)該寫成GBP/JPY =129?
第二題，如果從F/S=(1+rx)/(1+ry)，能否算出正確答案
老師，這題為什么不用考慮spot rate，直接用利率之差？
這里說的是債券的期數(shù)，還是債券的年限，應(yīng)為2的（n-1)次方？
第二種方法里，為什么PVfloat是1。為什么PVfix的最后一項(xiàng)是1+0.1%，利率互換不是不換本金嗎
程寶問答
金程問答