固收，MA1-Q31 Is Klopp’s statement on par rates and bootstrapping?most likely?correct? 老師您和答案不一樣
可以總結(jié)一下嗎？二級哪些科目屬于比較難的，哪些科目相對難度稍微小點(diǎn)
我好困惑，為什么Z spread也是使含權(quán)債券等于market price的spread, OAS也是使含權(quán)債券等于market Price的spread，但Z-OAS又等于cost
第1問的計(jì)算量未免也太大了吧？中間一個(gè)數(shù)算錯(cuò)的話，半天功夫就白費(fèi)了?？荚囌鏁?huì)考這么復(fù)雜的題目么？考試的時(shí)候遇到這種計(jì)算量大的題目，有什么技巧么？
這里為什么要求OAS而不求Z spread呢？OAS不是不含權(quán)嗎
OAS不是剔除Option cost的嗎，怎么用來判斷含權(quán)債券偏高還是偏低呢
這里的"market price of risky bond"是指作為參考的不含權(quán)的risky bnod嗎? 比如不含權(quán)的公司債
如果vol上升，Pcallable下降，Option Adjust Spread不應(yīng)該上升嗎，這里為什么是下降？
為什么dZ很大的時(shí)候，乘以sqrt(Rt)是一個(gè)減浮? 不是更加增大幅度了嗎？
一般什么情況是steepening呢
barbell 如果同時(shí)long long term和short term那跟bullet有什么區(qū)別？
沒懂這里L(fēng)ong only參與bullish flattening為什么不直接long long term的，要同時(shí)買short和long term的。因?yàn)槲覀冞@里的情景是duration一定要維持在middle term的duration嗎
”投資人會(huì)賣出風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，投資于風(fēng)險(xiǎn)債券“？還是無風(fēng)險(xiǎn)債券?
一般rate上升不都是經(jīng)濟(jì)火熱期嗎，為什么是bearish
固收，MA1-Q32 In Suarez’s response to Klopp, under which scenario is the recommended strategy?most likely?appropriate?
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