金程問(wèn)答
老師說(shuō)的duration定義式是錯(cuò)的吧？
第六題這些名字，需要記住嗎？在cfa考試中，這些是要作為常識(shí)？
這幾個(gè)基準(zhǔn)有什么區(qū)別， Treasury yield ST國(guó)債 T-bill rate； 此外Libor 和OIS期限不一樣，如何比較利率大小
為什么買(mǎi)入Z是有利可圖的
固定收益，Katrina Black的第6題，forward rate在二叉樹(shù)的中軸上，不應(yīng)該隨波動(dòng)率而變化啊。為什么選A呢？應(yīng)該怎樣理解？
第四題不太理解
第三題如何理解
這一個(gè)case的計(jì)算量也太大了一點(diǎn)吧，考試真的會(huì)考那么大計(jì)算量的case嗎
1. 同等級(jí)或者更高等級(jí)都可以賠付 2. 賠付多少看的同等級(jí)的里面market value最低的 3. 可以physical和cash，但是cash大于等于physical 的總價(jià)值
Pari passu一定是同一個(gè)issuer下面的Bond對(duì)嗎，不是同一個(gè)reference entity
固收，MA2-Q32 Which of Saito’s illustrations on considerations of securitized debt issues is?least likely?correct?
為什么對(duì)數(shù)正態(tài)分布是向上更多向下更少？
請(qǐng)問(wèn)為什么有market conversion premium，就會(huì)導(dǎo)致convertible bond underperform？ 可以舉個(gè)例子理解嗎，謝謝
請(qǐng)問(wèn)不含權(quán)的duration，我們平時(shí)畫(huà)的這個(gè)圖，看上去是down duration看上去更加steep?
這里解出來(lái)不是大于100嗎
程寶問(wèn)答
