老師 第一題的公式 FP= S0 + PVC0 -PVB0 * 1+rf的T次方 這是這里FP又是 St- PVCt 為什么有時候加 pvc有時候減 pvc呢 如何分辨
此題目，為了gain the arbitrage profits, 我要怎么操作？long the underlying bond, & short the future?
為什么conversion factor計算時候discount rate是6%？不應該是國債的市場無風險利率嗎？
圖右下角的NP是什么的本金啊，題目中好像也沒有說為什么可以當作它為1？
請問u的計算公式是什么？
老師，所以在算arbitrage profit的時候都要折回到0時刻算現(xiàn)值對嗎？
這一題浮動端的現(xiàn)值為什么是1？
這里case第二小問說的是不正確的，答案怎么給了正確的呀？
哈嘍呀 為什么計算FVCT與AIT時用3500與7000不同，區(qū)間與年化?
哈嘍 q4的jeffinsin講一下
這道題為什么不按照Futures定價思路來算呢？記得課程里紀老師講的一直是這樣的思路FP=S0*(1+Rf)^T+PVB0-PVC0。所以FP=(112+0.08)(DIRTY PRICE)*(1+0.3%)^0.25-0.2=111.963966FPA=125*0.9=112.50Arbitrage Price=FPA-FP=112.5-111.9639=0.5361
(hedge ratio × S– + C–) or (1/1.03) × [(0.5671 × 648) + 0] = 356.79. 為什么是 S– + C–而不是 減？
這里老師提到了復利計算，那么沖刺筆記74頁實例1中，4%是什么利率？為什么不按照(1+r/n)^n計算？
這里面為什么假設資產(chǎn)是以risk free rate折現(xiàn)呢
1. 這道題為什么沒有AI0？2. AI0和AIT怎么分別計算，有什么不同？3. 為什么計算coupon用3500，計算AIT用7000？
程寶問答
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