為什么選B？表1中xt-xt-1的slope fail to reject h0， 那g = 0, 說明有unit root and non stationary呀
衍生，老師，用轉(zhuǎn)化因子調(diào)整非QFP債券，使它可以與標(biāo)準(zhǔn)QFP債券進(jìn)行比較，如圖，為什么兩種操作得出的結(jié)果不一樣呢？
這里的delta和BSM model是一個(gè)意思嗎，是表示執(zhí)行價(jià)格對期權(quán)的影響？為什么是delta的倒數(shù)作為系數(shù)
為什么第五題里面求FP時(shí) 3塊的分紅不用折現(xiàn)呀，怎么判斷勒
老師，可轉(zhuǎn)債可以從股票轉(zhuǎn)成債券嗎
為什么圈圈里的等式成立就是真實(shí)利率要趨同？是因?yàn)檎鎸?shí)利率是名義利率和通脹的結(jié)合嗎？
inflation一定程度上可以反映growth in the country's economy?
這個(gè)公式在講義的哪個(gè)位置呢
老師這里都采用AR model了，請問為什么還需要first-differenced？
老師好，這個(gè)利率二叉樹，3.5，往上是7.5, 往下是4.5, ，往下為什么+了1呀，往下不是應(yīng)該減么，應(yīng)該比3.5更小
老師，第28題沒有看懂，看了解析也不太明白。
殘差項(xiàng)的方差保持恒定是要為常數(shù)嗎，違反就異方差，是殘差項(xiàng)異方差？不是自變量異方差？為什么此處關(guān)注殘差項(xiàng)方差，而不是自變量方差？
為什么Auto Regressive序列相關(guān)性檢驗(yàn)中的標(biāo)準(zhǔn)誤SE=1/√n，講義哪里講到過？
第4題，為什么不選擇C呢？原文中雖然提到 it would be suitable under Caper's new IPS ，但是根據(jù)上一段描述Telline在更新Caper的IPS時(shí)直接參考其他類似客戶的IPS，而且還沒有意識(shí)到兩位客戶tax situation不同，是不是可以認(rèn)為給Caper 的new IPS就有問題，從而導(dǎo)致第4題中的buy order也存在問題、并不真的適合Caper？
監(jiān)管競爭怎么有負(fù)外部性，這事是怎么說的呢？？無法理解、不知所云。
程寶問答
金程問答