key rate duration不是只變動一個spot rate, 保持其他的tenor的spot rate不變之下，求的duration嗎，為什么現(xiàn)在又要討論5年的spot rate傳導到了10y，然后導致的negative key duration呢?
我選c是因為電車前景好，cds便宜，傳統(tǒng)車前景不好，CDS值錢，賣掉.想問下問什么選b
如何從D=%deltap/delta y這個公式，證明0息債券的duration就是債券的期限？
這里為什么不考慮權重？
不明白，forward rate 為什么是長期利率的考慮？ FR明明是1到2的利率，是一期的啊，怎么就變成了一個長期的利率？
這里CDS的short和long跟derivatives是相反的？
一年期的Spot rate在平價發(fā)行時不就是等于Par rate/ Coupon rate嗎？還算個什么？
老師好，根據(jù)公式是不是upfront premium和upfront payment差一個負號，premium站在CDS賣方，payment是站在CDS買方？
產(chǎn)品好的話, CDS保費不是應該更低嗎?
請問這里怎么看出是“一次性”退了2%呀
這里的期限是否還要考慮一級的久期？
什么時候才是選hybrid的時候呢？ 是當bond=stock share price的時候么 就是arbitrage free的時候 是hybrid么？麻煩老師解釋下hybrid
第三題，為什么沒有加上第一年末的coupon2.5呢？
老師 麻煩解釋一下 題目里 0.25% convertible bond 這個0.25% 是什么意思？ 謝謝沒明白
老師 KRD*shift 的+0.2% 組合變動0.2% 但是 change in value 是-0.2% 麻煩解釋一下啊 為什么是相反的 是說y% 上升 price下降嗎 為什么啊
程寶問答
金程問答
