第一個case第一題，題目里面說c這個人是和team在develop model，并不是使用者，因此要求應該是懂技術(shù)層面的東西？
請問分別在什么情況下需要考慮債券的AI,什么情況下不考慮？ 這里的forward contract題目里給債券spot price的時候提了是current bond price with accrued interest, 但最后FP并沒有減掉AI(T)，所以forward 到底需不需要計算AI呢? 謝謝！
這個板書里面的“more convex”怎么理解？ 是說不含權(quán)bond比putable bond更凸嗎？
外幣報表折算時，是 在current method 下，損益進OCI？在 temporal method 下，損益進I/s嗎？
第一問from beginning year2，不是代表從第二年年初開始嗎
第四小題中的bail out 是什么意思
不明白為什么一開始的S0需要減去折現(xiàn)的dividend
可以提供一下關(guān)于cash-flow-based accruals ratio和balance sheet based accrual ratio的說明嗎
CV for 5% VAR 對應的 K 是 1.65，其他的幾個重要值應該是 ？比如 1%，2%，10%
這里的m（0，1）為什么不是m（1，S),這里的cov是未來不確定的溢價把，用的m應該是1-S的吧？
就是說在美國的話，延期支付了也并不算觸發(fā)CDS對么？
stock dividend是如何增加實收資本的？能否舉個例子？
一部分R/E轉(zhuǎn)增股本怎么理解?。?
未來的不確定性，為什么要用covariance來表示呢？
Q3，第一，我覺得GPCM不適用的根本原因是statement 1提到了private company，第二，講義中并沒有提到GPCM與控股權(quán)溢價的關(guān)系，請教老師上述兩個問題，謝謝
程寶問答
金程問答