請(qǐng)問為什么會(huì)有control premium的存在呀。是因?yàn)槟壳暗墓蓛r(jià)是根據(jù)市面上現(xiàn)在流通的少數(shù)股東手里的股票價(jià)格進(jìn)行評(píng)估的，但我們其實(shí)收購的是控股股東的股票，會(huì)有一個(gè)溢價(jià)嗎
Q4，客戶都說了要轉(zhuǎn)戶過來，那之前送的禮物，沒幾天戶就轉(zhuǎn)過來了，不影響?yīng)毩⒖陀^性嗎
精 能否解釋一下OAS Call/put和Z之間的關(guān)系？
市場(chǎng)分割 和 偏好理論 can offer a complete explanation of the term structure？這個(gè)說法對(duì)嗎
老師，不理解為什么callable bond是當(dāng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)時(shí)以執(zhí)行價(jià)贖回，putable bond是價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)時(shí)以執(zhí)行價(jià)售回？ 這個(gè)是怎么判斷的
第8個(gè)case第一題，題目都寫了CR=ytm，就是平價(jià)的，為啥還要再判斷呢？
Q2，原文說“”exploit the option value of standing limit orders.這個(gè)和option期權(quán)沒關(guān)系對(duì)吧？
Q4，statement2里邊“binomial tree approach only allows one expected cash flow per node.”這句話，利率二叉樹每個(gè)節(jié)點(diǎn)不是都可以向上或者向下兩種可能么，這個(gè)說一個(gè)cash flow合適嗎
Q4，不是應(yīng)該按照Q3的方式進(jìn)行調(diào)整么~~ 所以CFO不需要加或減17嗎？？
Q3，老師能幫忙算下在國際準(zhǔn)則下的計(jì)算過程嗎 感謝
如果用正常方法 是不是少了0時(shí)刻留存收益呢 不然沒法算NI
這個(gè)里面的r1=r2=R2是怎么解釋的？
第二題能否再解釋下，不是很明白
這里為什么是假設(shè)零息債券，付息的不可以嗎？
Q3，這個(gè)conversion premium不太理解。現(xiàn)價(jià)是5.11，conversion price 遠(yuǎn)高于現(xiàn)價(jià)，那不會(huì)轉(zhuǎn)股的對(duì)吧？這個(gè)premium更像是一個(gè)loss?
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