金程問(wèn)答
如果是bearish flatten的話，是bullet更有利嗎？
第三題為什么不選B
volatility smile是干嘛的，需要掌握嗎
Q1，B選項(xiàng)這個(gè)，不能說(shuō)違約的概率上升了，bond的期限就直接會(huì)變長(zhǎng)吧？畢竟概率只是概率吧？不太理解·~~~~
statement2 低估也可以意味著今后價(jià)格上漲呀
carry trade by nature a leveraged position怎么理解呢？
老師，我不理解為什么只有UCIRP不成立的時(shí)候，才有carry trade
第二題是不是只要有套利的機(jī)會(huì)B選項(xiàng)就不可能存在
第二題題目說(shuō)的讓用t-test的呀，沒(méi)給cv用p value不就違反了題目的要求嗎？5%的CV可不可以就當(dāng)做1.65呢？
我想問(wèn)F- test 和F distribution是2個(gè)東西嗎
第二題，他的客戶持有的不都是大宗商品的空頭嗎，那文中說(shuō)的這種對(duì)現(xiàn)象不應(yīng)該是利空嗎，那對(duì)他的客戶來(lái)說(shuō)不應(yīng)該是有利的嗎？
請(qǐng)問(wèn)第三題如果是用put optiondelta也是加put opiton gamma來(lái)對(duì)沖嗎
第二題，gamma不是股票價(jià)格變動(dòng)和optiondelta的變動(dòng)的關(guān)系嗎？為什么C是對(duì)的呢？
這題怎么判斷付息是在第六個(gè)月
第二小題沒(méi)看明白，主要是時(shí)間。futures contract expires in 8 months ，這句話是指國(guó)債8個(gè)月后就結(jié)束了（到期）？還是8個(gè)月后能以約定的價(jià)格買(mǎi)國(guó)債了？為什么在第6個(gè)月支付 copon, 第8個(gè)月 expires ，那么應(yīng)該在第2個(gè)月支付 coupon 才對(duì)呀？
程寶問(wèn)答
