在計(jì)算最后一期現(xiàn)金流的時(shí)候，為什么只算了原swap和新反向swap的最后一期的fix-rate coupon之差 而沒有1，到期本金是不是也應(yīng)算在最后這一期的cash flow里， 上課講swap valuation的時(shí)候公式是這樣的 pv(fix)=c*b1'+c*b2'+c*b3'+(c+1)*b4'。謝謝！
第四題的C為啥不對呢？
Q3,preparation是清洗的含義，我以為是clean……那整理通常會(huì)怎么表達(dá)呢？
老師，這道題的B，求的就是dividend coverage ratio, 前面加個(gè)Earnings/是什么意思？
請問為什么不選A選項(xiàng)呢？
老師，能否詳細(xì)解釋下SML和CML，CAPM和APT的區(qū)別
毒丸計(jì)劃等反并購的詞語，23年大綱是否已經(jīng)刪除？
Q5，看了解釋其它同學(xué)的問題，明白了這個(gè)地方的口誤。但是再弱弱的問下，這個(gè)地方不是significance F么和p-value是一個(gè)東西么？
庫克距離這個(gè)地方老師寫了一個(gè)0.5 又寫了一個(gè)1，然后算出來和0.5對比了一下，這個(gè)地方這個(gè)1是干嘛的
第3小題，盯市交易中，買入分母貨幣，是要看匯率的 ask價(jià)格？那么買入分子貨幣，就看 bid價(jià)格？
請問第一題和第三題的用chart來描述的話是怎么樣的呢？我怎么感覺好像不一樣
根據(jù)公式re=rf+βERP
然后ERP用歷史估計(jì)法算，但是erp=rm-rf平均，rf平均
短期信用利差較小，風(fēng)險(xiǎn)較小，賣CDS更賺，那賣不是short CDS嗎，為什么是long呢，長期同理
為什么期初只交差額1%，那本身標(biāo)準(zhǔn)化CDS的5%不是期初付嗎？
如何判斷三角套利從哪個(gè)貨幣開始？
程寶問答
金程問答