2023年8月CFA二級模考2（下）第九題第四問， AIt怎么計算？
老師好，請問銀行間市場（用于交易貨幣）是不是一個喝外匯交易市場完全不同的市場，但是也沒有什么門檻？謝謝。
第四題，怎么判斷是net asset exposure, 而不是net liability exposure, 解析比較牽強，默認是net asset exposure, 題目有提到 The company has been very profitable, and it recently financed a renewal of its fleet of seaplanes with CAD-denominated long-term debt.。 題干提到current year 的 exposure 是什么，今年新增了debt, 應該是net liability exposure 吧？
第3題5這里算PVC0折現(xiàn)為什么用的是復利（1+4%）^90/360而不是單利1+4%*(90/360)？
請問第三題0.96x(1.2)^3/(1.13)^4也是v4的價值嗎？為什么和平穩(wěn)增長時候的價值v4的價值不相等呢？
有沒有哪個地方可以讀出大于p value是1，小于是0. 我的意思有沒有可能大于是0小于是1
Q3，這道題認為可轉債屬于tier2，但是在計算二級資本充足率的時候，分子為什么使用的是tier1加tier2 ？
Q3如果用 enterprise value of USD40.6 billion-26個億新發(fā)型的債務算出所需要的equity，然后加到1.096*125=137合計151.6的equity，再除以總的62個billion的債務加上151.6得出來的數(shù)字一樣。主要算也對吧
Meredith Whitney官網(wǎng)題，想問下pay floating這里的value為什么是1而不是1+r(0)90呢？
put in the money delta 接近于 -1， 那為什么gamma 為正數(shù)？
老師，我無法理解這個CDs的price，債券價值par100元，cds價值102元，然后退給我2元，資產(chǎn)就100我還要額外花100為資產(chǎn)買保險，我無法理解，到底是什么意思呢？
我明白AI是當下時點距離上一次coupon payment date時間段產(chǎn)生的應計利息，但由于S0對應的是已經(jīng)過去30天的價格，國債期貨合約也是在此時點inception，所以這個地方的AI (T) 不應該是90天么？（ 從期貨合約inception開始，而不是120天，因為之前的30天我還沒有買這個bond), 不知道是哪里理解錯了，謝謝
如果第四題中dealer 的bid是 1.5030,那么是否還能套利？套利的流程是？
SRO 對非會員機構是否有監(jiān)管權？
都有哪些會影響test的valid的情況呢？
程寶問答
金程問答
