哈羅，Date1到Date2的50%怎么來的？
哈嘍，請問不要計算自己到自己等級的嗎？
Statement2后面的as這半句是什么意思
老師您好，我最后這個例子還有點(diǎn)不太懂，再想請問一下您這個bullet 策略轉(zhuǎn)向 barbell策略的影響是怎么理解的？是中期期限多的轉(zhuǎn)向短期和長期，所以短期和長期利率會下降嗎？
請問老師通過Sell LT bond, Buy ST bond來降低久期的原理是什么？
哈羅，請問可轉(zhuǎn)債是價格高時是價內(nèi)嗎？
第三問，為什么算exposure用二叉樹，但是折現(xiàn)率用表2 的折現(xiàn)因子？
老師您好，我忘了有效久期與關(guān)鍵利率久期的對比了，您能簡單跟我講一下嗎？
利率曲線變平坦了，那短期利率不就上升了嘛，利率上升， Call option價值不就下降了嗎？為什么這里只考慮長端利率，不考慮短端利率呢？？曲線變平了或者變陡峭了，既可能是短端利率變動造成的，也可能是長端的變動造成的，那你為什么只考慮長端不考慮長短端呢？題中的債券也就2-3年，考慮那么長端干什么呢？短端利率不就夠了？？？
1094.164/1.054164等于1037.9448啊 怎么是1040.61呢。第四題
即使對于不含權(quán)債券，r越小，久期不也是越大的嗎？
retail bank為什么不用swap rate
老師說短端和長端利率下降，價格上升，所以要轉(zhuǎn)成barbell，更多配置在兩端。那這話的意思是中期利率就是上升的？？
這里為什么P0=par?
老師好，這題里為什么說賣 CDS的是投資者investor? 不是一般來說買CDS的是Bond的投資者嗎？
程寶問答
金程問答