老師，這里的F1和F2是指宏觀模型中的surprise還是基本面模型中的factor return？
老師，請問這里講B組合的5%、55%是相對于index的偏離，為什么能代表一種偏離？
premium over straight value越高不是說明債券溢價(jià)越高，說明債券吸引力越強(qiáng)？
老師，C選項(xiàng)是否可以直接當(dāng)成結(jié)論記住？
這題能用Vcall=Z-OAScall來做嗎
extendible課上有講過嗎？請問下給持有人的邏輯是什么，持有人是investor對吧，那不是等于investor有權(quán)利強(qiáng)迫issuer把債券延期一年從而多交一年利息？這不合理吧
但零售不是需要更靈活的產(chǎn)品嗎，swap 不是比 spot更靈活嗎，為啥零售主打spot curve?
為什么best price performance是價(jià)格變動(dòng)小呢，官方定義的嗎？
老師好，這里老師說risk and style multi factor model類似于債券當(dāng)中的統(tǒng)計(jì)學(xué)模型。但債券沒講有統(tǒng)計(jì)學(xué)模型啊，是股票中有統(tǒng)計(jì)學(xué)模型
老師，請問可以解釋一下第五題嗎？聽了幾遍都沒看懂……謝謝老師
為什么n(d1)乘在s0上，n(d2)乘在e-frcT上，d1d2有細(xì)微差別，也這樣有什么特別原因嗎，謝謝
為什么RI2025的計(jì)算方式就變了呢，不應(yīng)該是NI-B0*re嗎，只有RI2025之后的RI才會(huì)為永續(xù)的？(B2025 * (ROE-re))
這個(gè)公式講義上有嗎？為什么講義上我看的是 v0 = RI/(r-g) + B0? 為什么要加上B0來著？
第四題的這幾個(gè)在基礎(chǔ)班和強(qiáng)化班都沒講過吧?
營運(yùn)資本中不含現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價(jià)物，請問也應(yīng)該不含應(yīng)收賬款和trading security嗎？
程寶問答
金程問答