Q1，問的是January18的價格，18號不是這個contract的第一天么？所以算日期的時候為什么不是1/365而是用240/365，這個地方不太理解。
Q3中用spot price算購買價格的時候，The current annualized three-month risk-free rate is 1.65%，為什么在計算中不需要1.65%/4呢？有一點混淆……
該怎么理解，視頻中所說的如果futures購買債券，需要加上accrued interest.
Q3，這個10年treasury bond老師能幫忙講一下這個實際的金融場景是什么樣的嗎？還是沒太理解現(xiàn)實中的情形
題目里的1.5b是什么項目啊
老師，我就問一句，考試時候遇到這么計算量大的題目是不是意味著要放棄了
第一個條件怎么來的？
expected exposure和exposure是不是一回事，只是后面有些題目省略了expected?
所以actual default probabilities 是實際發(fā)生過的pod嗎，observed spread也是觀測得出說明也是實際發(fā)生過的嗎？如果是未發(fā)生過的事前POD考試中用什么名詞描述？
這題 沒講解嗎？好幾道都沒有，麻煩檢查一下謝謝
老師我就得前面有題說fix變成浮動匯率是貨幣危機前兆，這里第三題又說不是，想問怎么理解？
這里為啥不考慮10year cds？而且收購方也會因為synergy等因素對股價產(chǎn)生正面影響吧
iTraxx Crossover和iTraxx Main這種在考試中怎么辨別呢，這是默認大家都知道的常識嗎
為啥剛說完在credit spread變小的時候sell cds是賺錢，然后就buy cds了
能解釋一下AB的區(qū)別嗎
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