金程問(wèn)答
老師，怎么直觀理解為什么固息債券的有效久期小于零息債券的久期？也就是第二點(diǎn)
Q8，bond8，從OAS來(lái)看，是underpriced，從評(píng)級(jí)看，低評(píng)級(jí)也應(yīng)該更c(diǎn)heaper啊，所以綜合來(lái)看，bond8應(yīng)該是比bond7更c(diǎn)heaper，這個(gè)思路哪里不對(duì)?。空?qǐng)教老師
老師，為什么利率下降，看漲期權(quán)的價(jià)格會(huì)上升呢？
這里講到HL用到更多參數(shù)不能從字母數(shù)量判斷，具體是怎么判斷HL參數(shù)更多呢？是因?yàn)閠heta_t是一系列參數(shù)嗎？還是怎么判斷
老師這里二叉樹(shù)的e指數(shù)σ是怎么得到的呢，為什么有的偏移一個(gè)σ有的偏移兩個(gè)？
Q2，“at that time”指的是t=2時(shí)刻？
Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），應(yīng)該是低估了啊？請(qǐng)教老師這個(gè)思路哪里不對(duì)
Q5，第一個(gè)問(wèn)題，關(guān)于MRR，講義中好像沒(méi)有介紹，和LIBOR-OIS是一個(gè)意思嗎？第二個(gè)問(wèn)題，MRR被認(rèn)為是衡量貨幣市場(chǎng)證券風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，那另外幾個(gè)spread的性質(zhì)能否對(duì)比總結(jié)一下，辛苦老師。
Q6，為什么認(rèn)為spot rate是分析師觀點(diǎn)？而forward rate是市場(chǎng)觀點(diǎn)？
老師，為什么長(zhǎng)端債券價(jià)格下降應(yīng)該賣出呢，不是買低賣高嗎？
基礎(chǔ)班講義中好像這兩個(gè)term都和倍數(shù)有關(guān)，不知道老師說(shuō)的倍數(shù)是additivity和風(fēng)險(xiǎn)特征是dominance如何理解
老師，yield和coupon這兩個(gè)概念之間怎么分辨，我有點(diǎn)分不清他們具體是什么意思
怎么判斷利率上升下降對(duì)于call或者put是不是好事情？
視頻里的ppt跟下載的pdf課件里的這頁(yè)ppt不一樣
請(qǐng)問(wèn)index cds和cds index是一回事嗎 為一個(gè)組合購(gòu)買cds 或由一組cds構(gòu)成的組合 哪個(gè)才是index cds
程寶問(wèn)答
