金程問(wèn)答
high yield bond是不是也意味著price便宜？
seller long CDS?
第三題pvel 折現(xiàn)怎么算的，折現(xiàn)率是多少啊
這里的yield curve是spot rate嗎？買longer maturity的bond然后賣shorter maturity的bond？這個(gè)買賣過(guò)程是怎么樣的？
rolling down the yield curve和騎乘是一樣的意思嗎
請(qǐng)問(wèn)credit spread會(huì)不會(huì)影響convertible bond 的value啊？ 如果是深深的價(jià)外。
這題是為什么選C呢
老師，第一問(wèn)不含權(quán)Pure bond的價(jià)格，說(shuō)應(yīng)該就是100，我算了下怎么是101.67？
老師，有題目3能不能再詳解下？
第一題和riding the curve沒(méi)有關(guān)系嗎？
老師，這個(gè)case的這一問(wèn)算annual return的思路是什么??？完全不會(huì)做。為什么買一個(gè)4年期零息債券2年后賣掉是這樣算？ annual return怎么理解，公式里這個(gè)r每年應(yīng)該不一樣吧
老師，46題，country B的0.3%是怎么算出來(lái)的？
老師，這里講callable bond，coupon rate低時(shí)，到期日這天的利率對(duì)callable bond價(jià)格影響最大。說(shuō)的是利率（rate),為什么舉例用的是key rate duration?
第一問(wèn)不可以用CR=3.2%的3年國(guó)債求implied spot rate2 么？ 已知p0=103.5和S1, S3可以求出S2
為什么這題下面會(huì)有threshold，有什么作用？為什么不用3500作為轉(zhuǎn)換價(jià)格
程寶問(wèn)答
