MRR在上升，interest rate swap的long方是擔(dān)心MRR上漲才進(jìn)入interest rate swap吧
不是說unit AUD嗎，為什么??CAD
steeper為什么不能是都上升 lt>st，or都下降st>lt
過了一年，還剩2年，PV factor為什么會用第一年的加第二年的？
我不太懂為什么這里的4.5027和3.5419變成了y1的coupon，我也不懂為什么2.2有兩個coupon；Samuel那個題，利率二叉樹也是變動的利率，但是coupon是固定的，為什么這coupon就跟著利率變動了
本題問的是net income會導(dǎo)致gain or loss, 視頻里老師說的是monetary asset - monetary liability
pension cost 和periodic pension cost是一樣，第二題和第三題哪里不一樣，為什么是兩個解題思路，兩個答案？
Q1，用AUCx2年，再直接按照6%折現(xiàn)到t2：9558.18x2/(1+6%)^4 = 15141.95，和正確答案是一致的。請問老師這樣計算是不是也是對的？
第2題，用相反合約軋差得到的結(jié)果是342830，和答案C數(shù)值存在差異，請問這是合理偏差范圍嗎？ 造成偏差的原因是什么呢？
第4題題目的意思，不是說BVPS從60調(diào)整到58的原因嗎？？ 請問是這樣理解嗎？
老師這里手寫的式子代入的具體是什么方程呀？
應(yīng)收帳款減少 為什么會是warning sign，不是應(yīng)收增加才是虛假收入嗎
老師上課講的如果是預(yù)計有recession，應(yīng)該是inverted yield curve，就是短期利率高于長期利率，為什么這道題不是這個思路呢？
第二問，如果AUD升值，那么相同的負(fù)債下，轉(zhuǎn)化為USD的數(shù)值不是更小么？這樣是有g(shù)ain的？
請問本題第四問，如果是用build-up approach還需要加上industry premium嗎？是不是也不用加？請問build-up approach和expanded CAPM兩種方法的區(qū)別就只是build-up的β視為1是這樣嗎？
程寶問答
金程問答