如果是bearish flatten的話，是bullet更有利嗎？
第三題為什么不選B
Q1，B選項這個，不能說違約的概率上升了，bond的期限就直接會變長吧？畢竟概率只是概率吧？不太理解·~~~~
你好，請問為什么V(convertible bond) = V(pure) - V(call on bond) + V(call on stock)?
為什么volatility增大時，pure bond value不變？按照前面用二叉樹法對pure bond value的計算，volatility增大時ih和il會變化，算出來的bond value應(yīng)該也會變
老師, Q2還是不太懂，可以解釋一下嗎？謝謝老師
你好,第五題 為什么RR跟hazard rate同時下降，風(fēng)險是下降的？
第一題到底想考什么
negative convexity是負突嗎？（一級好像是通過畫笑臉圖來看圖形）現(xiàn)在忘了，請老師講解一下，怎么看凸性。
沒聽明白，為什么債券價格上升，越要放大久期，有什么公式嗎
【固收 Lena Liecken 案例】為什么用我寫的公式計算出來便大是3.3% 我這樣算正確嗎？
這里的future spot rate 未來市場當期利率與f(1,1）相比，這里的f(1,1)是計算得出的值嗎？假設(shè)f(1,1)是正確的哇。
第一小題中，兩年期的折現(xiàn)因子 和 三年的折現(xiàn)因子 不要 2次方 和 3次方嗎？
oas不是應(yīng)該加到利率二叉樹每個forward rate嗎，為什么第一題加到node上？
老師，這個例子，這里老師說零息債券的duration就等于它們的期限。這個是為什么？
程寶問答
金程問答