請問index cds和cds index是一回事嗎 為一個組合購買cds 或由一組cds構(gòu)成的組合 哪個才是index cds
high yield bond是不是也意味著price便宜？
seller long CDS?
第三題pvel 折現(xiàn)怎么算的，折現(xiàn)率是多少啊
這里的yield curve是spot rate嗎？買longer maturity的bond然后賣shorter maturity的bond？這個買賣過程是怎么樣的？
rolling down the yield curve和騎乘是一樣的意思嗎
請問credit spread會不會影響convertible bond 的value??？ 如果是深深的價外。
這題是為什么選C呢
老師，第一問不含權(quán)Pure bond的價格，說應(yīng)該就是100，我算了下怎么是101.67？
老師，有題目3能不能再詳解下？
第一題和riding the curve沒有關(guān)系嗎？
老師，這個case的這一問算annual return的思路是什么??？完全不會做。為什么買一個4年期零息債券2年后賣掉是這樣算？ annual return怎么理解，公式里這個r每年應(yīng)該不一樣吧
老師，46題，country B的0.3%是怎么算出來的？
老師，這里講callable bond，coupon rate低時，到期日這天的利率對callable bond價格影響最大。說的是利率（rate),為什么舉例用的是key rate duration?
第一問不可以用CR=3.2%的3年國債求implied spot rate2 么？ 已知p0=103.5和S1, S3可以求出S2
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