金程問(wèn)答
這里的β為什么可以通過(guò)調(diào)節(jié)longshort就可以變成0呢？老師能不能說(shuō)一下
第19題, 為什麼答案說(shuō)明REDUCTION IN LOANS 是好事? 這題不是講銀行的PERSPECTIVE嗎? REDUCTION IN LOAN 應(yīng)是減ASSET.
roll return的分母是23.72吧，這是近月要平倉(cāng)的合約的價(jià)格，還是23.785這個(gè)遠(yuǎn)月開(kāi)倉(cāng)價(jià)格？
為什么16題B、C不對(duì)呢
A為什么不是對(duì)的？
這道題怎么算？
老師，我記得課上說(shuō)，TC在有限制時(shí)小于1，那在無(wú)限制時(shí)是=1嗎？謝謝
第二題VAR 看的計(jì)算是絕對(duì)值么
Q2，問(wèn)題一，計(jì)算穩(wěn)定均值時(shí)候，如果遇見(jiàn)回歸系數(shù)的顯著性水平低（不顯著）的情況，是否還可以用u=b0/(1-b1)來(lái)計(jì)算？問(wèn)題二，是否這個(gè)方法是否僅用于AR1模型（看推導(dǎo)過(guò)程是的）？
請(qǐng)問(wèn)market risk premium和equity risk premium這兩個(gè)概念有什么不同啊？老師可以再解釋一下嗎，謝謝
請(qǐng)問(wèn)calendar spread是誰(shuí)減去誰(shuí)？
跟蹤誤差的缺點(diǎn)就是不能解釋over或out perform，為什么藍(lán)色這句話(huà)還會(huì)正確，謝謝
這個(gè)step2的錯(cuò)誤點(diǎn)不太懂，這個(gè)1-year rates和spot curve的區(qū)別是啥？一般我們算ED不就是直接在樹(shù)上每個(gè)點(diǎn)加減dy嗎
這題callable bond是只能在t=1的時(shí)候行權(quán)嗎？t=2的時(shí)候不能行權(quán)？
請(qǐng)問(wèn)老師MOCK 1中的case 10第39題，我的計(jì)算過(guò)程是這樣的，是否正確？是不是站在short方計(jì)算total return時(shí)和站在long方計(jì)算，其唯一的區(qū)別就在于要在price return和roll return前面加一個(gè)負(fù)號(hào)，其他都是一模一樣的？ 但是我看題目給的答案中，關(guān)于price return的計(jì)算，其分母除的是23.720，和我的計(jì)算不一樣，但是算出來(lái)的結(jié)果四舍五入又能選出正確答案，這個(gè)讓我有點(diǎn)費(fèi)解。
程寶問(wèn)答
