金程問(wèn)答
老師，兩個(gè)問(wèn)題：【1】官網(wǎng)Gregory Armishaw Case Scenario的該問(wèn)，為什么RI用（1+g）的方式求出下一期，不用clean surplus方式？【2】我看有的題用的是clean surplus的方式，有的時(shí)候用（1+g）的方式，什么時(shí)候用哪個(gè)要如何區(qū)分，謝謝。
第十大題三小問(wèn)，不太明白為什么short position也會(huì)有collateral return, 無(wú)論short還是long要有保證金是嗎
老師，官網(wǎng)McLaughlin Corporation Case Scenario該問(wèn)，1&2我知道，3怎么理解，為什么錯(cuò)了?
第二題不是excluding leverage嗎？
老師，官網(wǎng)Cuyahoga River Navigators Case Scenario第一問(wèn)，題目讓求2013年的估值，因此我在求ROE時(shí)的equity用的是2013年的common share+2013年的R/E（即：800+159.3），請(qǐng)問(wèn)為什么不對(duì)？謝謝
精 第四題為什么不選C呢
Molodovsky effect 是什么意思哈
老師麻煩講一下13題和15題，還有19題的c選項(xiàng)，謝謝
第三題 price return 的分母應(yīng)該是 23.865，roll return的分母應(yīng)該是23.720才對(duì)吧？
關(guān)于期貨幾類(lèi)投資者的分類(lèi)還是不會(huì)做題，老師能再幫忙給下技巧嗎：
為什么要用2除以30？ 30不是6時(shí)點(diǎn)的投后估值嗎，可是2是1時(shí)點(diǎn)的投入啊
fixed for floating MRR swap是什么
become upward sloping的意思是向上傾斜吧，會(huì)不會(huì)是短期利率下降幅度超過(guò)長(zhǎng)期利率，而不是長(zhǎng)期利率上升更多，如果是這種情況，Vput不是會(huì)下降嗎？
第四題能具體解釋一下原理嗎
Q9，為什么是slight regularization輕微的正則化？這個(gè)模型不是有overfitting嗎？為什么叫做slight regularization （感覺(jué)big data題目全都是閱讀理解，尤其是同一意思的不同說(shuō)法，不知道怎么解決認(rèn)知盲區(qū)的問(wèn)題）很多題目的說(shuō)法在課堂中并沒(méi)有提及也沒(méi)學(xué)到，但其實(shí)本質(zhì)是理解的，就是選不對(duì)
程寶問(wèn)答
