為什么在用利率折算的時候，不乘利率的概率呢？比如2.7183的概率，應(yīng)該是0.25，為什么按照百分之50算呢？
請問是不是只有 bond futures計算 FP時才考慮accrued interest的問題？ 第三題是bond forward contract，所以不考慮accured interest?
請問第6題， 如果這道題是quarterly swap ，估值軋差應(yīng)該用periodical的fixed rate軋差還是annual的 swap rate軋差 ？
第3題 求 call on futures 的的折現(xiàn)率應(yīng)該是 連續(xù)的risk free rate，rc對么？題目表格中的給的是 r ，沒有說明是連續(xù)的
第3題的futures 的spot price 具體是186.73 還是 186.73 × e(-rf·T)
第5題的漢字解析看不懂：t 統(tǒng)計量和相關(guān) p 值表明所有變量系數(shù)都不顯著（即與零沒有顯著差異）。因此，該投資組合中極不可能存在月度季節(jié)性。問題1：怎么看出t 統(tǒng)計量和相關(guān) p 值表明所有變量系數(shù)都不顯著的？問題2：與零沒有顯著差異，就是等于0 ，那就是接受H0，那么就是有季節(jié)周期性。為什么與零沒有顯著差異最后判斷下來是不可能存在季節(jié)性呢？問題3：與0顯不顯著差異，怎么得出是否存在月度季節(jié)性這個結(jié)論的？
什麼是LOOK AHEAD ＢＩＡＳ？
老師您好，請問第四問中，題目中已經(jīng)提到不管carrol是否成功推薦客戶給到J&R，為什么還認(rèn)為這個捐款不披露算是違反利益沖突呢？
老師，我們這里怎么判斷出是買BRL而不是CAD呢？還有賣的情況嗎？賣的情況怎么看？
老師，這里選用1.2138就是因?yàn)轭}目問的是spot rate bid quote嗎？如果題目不明確表示用哪個（bid還是ask），怎么判斷呢？
tracking error這句話題目中說是對的，但是tracking error不是只能夠衡量偏離benvhmark的程度嗎？可以看到是overperform還是underperform嗎？另外麻煩辨析一下ex ante tracking error和ex post tracking error
Q7，bias error和variance error的區(qū)別是什么，怎么區(qū)分呢？這兩個error都是在調(diào)優(yōu)過程中使得它們越低越好嗎？
這里的n－gram在text wrangling不是已經(jīng)做過了么？為何在text exploration 中要再做一次？
請問4以上是顯著，1.5以下不顯著是為什么？哪里講過？怎么得到的？
Precision (P) 中在實(shí)際案例中 什么情況算是positives，比如檢測汽車零部件是個合格，到底是合格是positives，還是不合格是positives
程寶問答
金程問答