AR回歸里判斷自相關是研究殘差和自變量是否相關，這個和多元回歸里的異方差研究的不是一個東西嗎？那AR回歸里的異方差又和這個研究的有什么區(qū)別呢？
精 請問為什么出現(xiàn)異方差，標準誤會降低
請問異方差影響因子的斜率的有效性嗎？
這個題的C是什么意思，就是這句話，感覺不著邊際?。?
step2 這句話的意思不是說要去給他們分配一個分類的值嗎？基于它的財務非財務數(shù)據(jù)等。并不是事前給定的標簽吧。你們看這翻譯的，老師的理解有問題吧
請問在time series 中，如有異方差那是否一定是auto correlation? 就像這頁板書上的圖，誤差項之間隨著時間推移是相關的。
最后一問的A選項為什么不對呢？是因為它是高杠桿點，但不是outlier么？
這幾個指標，老師講的跟講義上的不一樣啊，什么文件集，單篇文章的；講義上是關于句子層面和文章層面
第6問，答案說這是一個監(jiān)督學習，但是K-means是非監(jiān)督學習的一種方法，這不是有矛盾么？
這題不能直接靠AR（1）模型來看嗎？就是b1是0.1，b0是18，所以變化量一定比2020Q4的大
想問這一頁的第三列數(shù)據(jù)，也就是e log odds是什么意思？怎么計算出來的？
請問老師這里F檢驗兩個自由度查表的時候，是行看“p”，列看“n-k-p-1”嗎？比如一般的F檢驗查表的時候就是行看k，列看n-k-1。
第二幅圖是殘差和Y的關系，老師強化課上說殘差和Y是相關的，那在圖上應該怎么體現(xiàn)才對呢？
第8題，為什么出現(xiàn)cointegrated的判斷，這個判斷不是應該應用在yt與多組時間序列回歸時使用么，題目哪里能判斷是多組時間序列的回歸？
協(xié)整是什么意思呢？為什么ARmodel需要協(xié)整，而且會mean-reverting?
程寶問答
金程問答
