Studentized residual為什么是標(biāo)準(zhǔn)化殘差，而不是學(xué)生化殘差
這里不是很明白，題目中40%-60%的表述是啥意思？不是每種期限的資產(chǎn)最少保持40%的倉位嗎？那應(yīng)該賣58.7*60%=35million的p2
為什么剔除了第i個(gè)觀察值后的殘差越大，反而說明這個(gè)值是異常值呢？這個(gè)異常值不是已經(jīng)相當(dāng)于被剔除了嗎？那也是剩下的值造成的殘差項(xiàng)大呀。。
老師，請(qǐng)問這里因?yàn)橛姓f明是20年期的債券，所以長(zhǎng)期，所以要考慮uncertainty of inflation，如果沒說明是長(zhǎng)期呢？是否還要考慮inflation uncertainty？
所以O(shè)AS一定不可以是負(fù)數(shù)嗎？第三題，BB債券OAS是負(fù)的就一定說明債券被高估了？
怎么看long方是賺錢還是虧錢呢？
請(qǐng)問build-up method中，是不考慮Industry risk premium的對(duì)吧？
想請(qǐng)問為何一般都說用debt的market value？而不是book value呢？
請(qǐng)問這里的dividend 是dividend rate（即dividend實(shí)際的金額／股票市場(chǎng)價(jià)格，是比率）？還是是實(shí)際收到的dividend（一個(gè)數(shù)值）
可否問一下為何用average ROE來算eps可以消除周期性影響？還是不是很理解
Q4講解中Mundell的財(cái)政政策是不是講錯(cuò)了？財(cái)政刺激政策應(yīng)該導(dǎo)致貨幣貶值吧？
不太明白這頁最后一點(diǎn)，即缺點(diǎn)的最后一項(xiàng)，為何dividend比較安全是已經(jīng)假設(shè)了mkt price reflects in a biased way ?
可以將Cost of Equity 理解為CAPM的升級(jí)版嗎？都是股權(quán)成本。
精 老師好， 在bullish flattening的情況下，買入barbell組合比bullet組合賺的多，雖然這塊老師舉了例子，但是缺乏量化的證明呀，理解不夠透徹，能不能舉個(gè)量化的例子說明一下？謝謝
有significant restructuring charges 為什么P/B就不適用 了呢？這里可以再解釋一下嗎
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