老師，這里灰色方框內(nèi)從上面數(shù)的第七行字的描述是不是錯誤的？that引導的從句是描述that前面的null hypothesis的，意思就是null hypothesis=each autocorrelation is not significantly different from 0. 但是從前面學的內(nèi)容的意思中我理解到的正確的H0應(yīng)該是：r=0，哪種理解是對的？
老師之前講過HPC是雙邊交易成本，里面有單邊的成本得轉(zhuǎn)換成雙邊的，為什么管理費沒有?2變成雙邊的再加總呢
老師，我們CFA里討論的所有假設(shè)檢驗，要和critical value 作對比的檢驗統(tǒng)計量，全部都是取絕對值來看嗎？有哪些是例外/需要特別注意？
百題case3講解視頻中第一題老師是不是說錯了，X和誤差項相關(guān)就是條件異方差，視頻中老師說條件異方差會導致模型的一致性問題。按道理異方差不是不影響一致性嗎？
出于實際業(yè)務(wù)考慮，有必要剔除經(jīng)濟周期的影響么？ 我以為如P/E等價格倍數(shù)是用來選股的，用來和同行業(yè)的公司進行比較。那么同行業(yè)公司的股價受到經(jīng)濟周期的影響是可以相互抵消的嗎？
Q3，回購了股票之后，股票數(shù)量減少，單位價值上升，資本結(jié)構(gòu)占比應(yīng)該不變才對??？
能不能解釋一下LM2第14題的邏輯？ 謝謝
LM2 第6題，提前行權(quán)的(P-) 9.6 不是更大么？答案用的8.45是為什么？ 謝謝
既然題目直接給了S0，就已經(jīng)是clean的價格了，為什么不直接用So去算，而一定要先轉(zhuǎn)換成dirty呢？
既然FP標準算的是clean，且AI0和AIT是沒有關(guān)系的，那AI0不就相當于沒有被減掉嗎？還有就是為什么這里AIT是減去50呢？future只持有了三個月，應(yīng)該只減30才對呀？
題中老師解析：正似然函數(shù)值越大，擬合度越高，更好。負似然函數(shù)值越小，誤差越小，更好。且負似然函數(shù)值用得更多。那為什么model2里LL=-450.4，比model1里LL=-451.66大，但是更好呢？不是如果是負值的話，是越小越好么？-451.66更小呀，為什么不是更好？
老師，為什么“數(shù)字在4以上肯定顯著”？這里的數(shù)字就是顯示的數(shù)字，還是指數(shù)字的絕對值？
老師，對這里季度和月度的t-4和t-12不理解。假設(shè)現(xiàn)在是第四季度，t-1是前一個季度，第三季度，t-2是第二季度，t-1是第一季度，那t本身就是去年的第四季度。是這樣理解的嗎？
這里左邊的圖我也不理解為什么是linear trend model，第一個點到第二個點的變動約等于0， 第三個點到第四個點的變動約等于2，不constant，應(yīng)該怎么看呢？
所以roll return是不是就是calender spread? 有什么區(qū)別
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