這個有別的里解嗎，我聽不懂講的
利率下降價格上升，可轉(zhuǎn)的價值也上升了，為什么不是A
利率上升的時候，可轉(zhuǎn)的幅度和stock比較大
他不是還有demand risk嗎，市場分割理論
價格變動幅度下降7?7，為什么ytm不是上升7?7；價格和ytm不是反向關(guān)系嗎
call在低價行權(quán)，put在高價，邏輯是什么
很多都是一級講過的 二級相當(dāng)于復(fù)習(xí)+加深知識點(diǎn)嗎？
Q4，如果是【異質(zhì)】【中長期】，要采用什么asset pool的分析方法？
第一問，如果發(fā)生違約，兩張債券損失的金額不一樣呀，一個是60%一個是40%，為啥這里exosure to default一樣呢
老師，這里為什么說標(biāo)準(zhǔn)化保單的費(fèi)率等于A公司債券的coupon，也就是100呢？標(biāo)準(zhǔn)化保單的費(fèi)率不是就1%和5%兩個嗎，這里為什么使用coupon呢？
老師，對這個公式?jīng)]有印象，能否請老師貼一下相關(guān)講義截圖/文字，謝謝！??！
利率曲線更陡，說明利率上升，標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，Vputable上升，這條路徑可以理解。但是根據(jù)，看跌期權(quán)價格和無風(fēng)險利率成負(fù)相關(guān)，利率上升，Vput下降，Vputable=Vpure+Vput,Vpure不變，Vputable也下降，哪里出問題？謝謝
老師，這里的重組是不是和公司金融里的重組沒有半毛錢關(guān)系？
老師，1，bootstrapping是從前往后算還是從后往前算, 2，是只有一種情形嗎還是不同情境下有變化？ 3，老師能否總結(jié)下所有用bootstrapping 計(jì)算的情境？謝謝！
老師，針對這里的B選項(xiàng)，我記得課上說的是Reduced form model用的回歸分析模型更c(diǎn)omplex，相較于結(jié)構(gòu)模型。這里說法相反但視頻里老師說B的表述正確。是我記錯了嗎？這兩個模型哪個更復(fù)雜？
程寶問答
金程問答