為什么導(dǎo)致異方差纏身給的四個原因，不會影響一致性呢？這四個原因，感覺都會影響斜率的回歸值bi呀。。
forwardrate和FRArate是一個東西吧？
如果按最慘的賠付，為什么不是賠次級無抵押債券的20%，即bond 3，不是三個債券都觸發(fā)了CDS么？
180w的投資收益進(jìn)入investment income，那60w現(xiàn)金分紅這部分進(jìn)到哪個科目了？
為什么cash div的eps不變
Mbs違約為什么對銀行有影響？不是MBS有破產(chǎn)隔離效果嗎？
第一問，老師提到exposure中要排出掉 hegde 的部分，那么reovery rate 對應(yīng)的部分是不是也應(yīng)該去掉？畢竟recovery 部分也可以彌補部分損失
老師，這部分內(nèi)容需要掌握嗎？會出題嗎？還是作為背景知識了解，記不住也沒關(guān)系？
1 TPPC一般是負(fù)值嗎？ 2 tppc與contribution的比較，確認(rèn)over contribution還是under ，絕對值還是帶正負(fù)號的數(shù)字比較， 例題貌似絕對值比較
老師，B為什么不對？B也是兩個啞變量啊？
老師，我很不理解，為什么咱們這里公式就是寫成這個樣子呢？而不是像前面dummies in both slope and intercept那里寫成對兩者都會有影響的形式呢？
請問能否講一下Daniela Ibarra 關(guān)于用20%volatility畫二叉樹計算B2能否講一下二叉樹幾個點分別怎么計算出來的？（用exhibit 2我得到的跟答案完全不一樣，比如date 2的mid branch不應(yīng)該就等于f2,1 rate 3.0596%嗎？）
老師，這道題可以解析一下嗎？沒明白25%target ratio用五年時間adjust是什么意思，謝謝
請問在計算fair value of bond時，什么情況下可以用 (100*RR*POD)+(100(1-POD))/(1+Rf)的方式計算，而什么時候必須用VND-CVA？兩者計算的區(qū)別是什么？（我的理解是不是如果是zero coupon bond可以用前者）
老師，這里D=1那一行，為什么(b1+d2)后面有市場份額，卻沒有監(jiān)管變強了呢？監(jiān)管變強去哪里了呢？
程寶問答
金程問答