老師，這里WC的計(jì)算我不理解,不應(yīng)該是資產(chǎn)是減負(fù)債是加嗎？負(fù)的負(fù)452再加上負(fù)的210和正的540嗎？
老師，這里講和關(guān)鍵值作比較時(shí)為什么有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，用更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)呢？我不理解為什么有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)？
老師在說利率期權(quán)的時(shí)候舉了例子，說如果MR是6%，X是5%，那到期的時(shí)候借錢就是用6%借錢，但是calloption可以賺到1%；最終還是鎖定了5%的借款利率?？墒?，我有的是一個(gè)期權(quán)，不就是可以選擇用
老師請問一下,這里只說了期限相關(guān),并沒有明確指出是流動性,不是說在純預(yù)期基礎(chǔ)上只是需要風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償就是local 嗎?而流動性偏好理論要明確指出是流動性風(fēng)險(xiǎn)呀?期限上補(bǔ)償又不僅限于流動性
老師，為什么這道題要選full revaluation of securities? 還是不太懂
我記得前面章節(jié)說過利率期權(quán)用二叉樹的估值，這里是不是講的是同樣的利率期權(quán)，只是用的是BSM來估值？
請問老師，這里普通股的3.47怎么算的呢？
這里講的殘差項(xiàng)必須滿足uncorrelated和第五章講的時(shí)間序列分析中的相關(guān)性，有什么關(guān)系和區(qū)別呢?
老師舉這個(gè)例子的時(shí)候，為什么股票價(jià)格漲一塊錢，call期權(quán)的價(jià)格也對應(yīng)漲了1塊錢？是老師的假設(shè)，還是什么公式能算出來??？
老師，-312.68怎么更大了呢？不是比-304.20更小嗎？
老師，怎么理解這里的age在不同的變量間影響不一樣呢？
請問違反假設(shè)中除了序列相關(guān)之外 還有別的違反一致性的么
第六題，為什么不直接用1.1%的libor 和0.7%比較，還要重新結(jié)算一個(gè)三個(gè)月以后的libor？解題思路是不是和第九題是一樣的？
這里的外匯期權(quán)，第一項(xiàng)這塊，不需要先把本幣轉(zhuǎn)成外幣賺取外幣連續(xù)分紅之后，再折現(xiàn)成本幣嗎？
333頁第三題，題干給的是一天one day的損失，B選項(xiàng)沒有說明是一天，為啥選B，而不選C？
程寶問答
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