老師，兩個方法結(jié)論不一樣，那么最終結(jié)論是什么呢？哪些點(diǎn)事異常值？
老師，我們這里需要掌握的關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的具體數(shù)據(jù)（如百分比，多少個標(biāo)準(zhǔn)差，關(guān)鍵值等）都有哪些？它們的具體對應(yīng)數(shù)值是哪些？
第三題不是說，Exhibit 2 provides the data on annual payment benchmark government bonds.而且boon2是一個年付息債券，為何答案里是用3%當(dāng)年利率折現(xiàn)？不是應(yīng)該用表二中的折現(xiàn)因子去折嗎？
老師這里說的“如果斜率或者參數(shù)估計(jì)量沒有改變”，它的參數(shù)估計(jì)量具體指的是哪些，不包括哪些？
老師，為什么總偏離就等于k+1而不是其他呢？不理解。
老師，我對這里estimates的理解是也包含SSE, MSE, Sbj^等等，那么它們被影響了，也就說明C選項(xiàng)可以選。怎么正確理解這個estimates呢？它包含什么，不包含什么？
我們在用利率二叉樹進(jìn)行折現(xiàn)的時候不是用當(dāng)期的利率也就是上一個節(jié)點(diǎn)的利率進(jìn)行折現(xiàn)的嗎？為啥需要rf已知且恒定？
有點(diǎn)問題，d1d2說是關(guān)鍵值，Nd1Nd2說是大于關(guān)鍵值的概率是吧，也就是會行權(quán)的概率，但是從正態(tài)分布的知識來看，比如這里寫的-1.96這個值，帶入后，他計(jì)算出的Nd1是小于關(guān)鍵值的概率呀？？？
老師，觸發(fā)credit event中的Failure to pay, 是只有高級別債券觸發(fā)才算嗎？為什么官網(wǎng)的題中給出的是any bond?
請問老師這里的futures contract期貨合約期是怎么理解的呢？這段期間已經(jīng)持有國債了嘛？
epslon出現(xiàn)條件異方差的時候，是不說明epslon也存在時間序列問題呢？都是在看t-1和t時刻epslon的區(qū)別？
epslont和epslon t-1確實(shí)應(yīng)該存在相關(guān)性啊，老師寫的這個例子不就是時間序列數(shù)據(jù)的靈魂嗎，為什么要假設(shè)epslon t和epslont-1無關(guān)？
老師，視頻中老師說：異常點(diǎn)會將回歸直線拉向異常點(diǎn)，減小回歸直線的波動，使斜率偏小。這里的斜率偏小是不是說錯了？從圖像上看，往上斜的更厲害和往下斜的更厲害都是斜率偏大（對嗎）？應(yīng)該怎么理解？
第24題在計(jì)算RI2025的時候 為什么不能用 NI2024(1+g) - rB2024 算出呢？ 題目中給出的g是NI的增長率吧？
考試的時候遇到求cva的題是不是可以直接放棄了？感覺一題3分鐘坑定搞不定，而且是只算個零息債券
程寶問答
金程問答